复盘笔记:2024年10月24日
以下债市复盘笔记仅代表个人观点，仅供交流，不具有任何指导作用！
今日复盘：
早盘011开盘2.14%，期货收盘收于2.145%，尾盘收于2.146%，上行0.6bp。成交数据:2.15%/2.126%/975笔，日均2.137%。
今天驱动债市的主要原因是:一是央行OMO净投放6663亿，资金面比上日有所收紧；二是A股三大指数缩量回调，上证指数缩量收跌0.68%报3280.26点，市场成交额1.56万亿；三是经济会议将于月底召开的传言突袭市场；四是传言发债11万亿。早盘市场有所转好叠加央行大额净投放，011收益率震荡下行至1.25bp至2.1275%，资金面并未宽松叠加股市有所反弹，011收益率上行至2.135%，对10年国债增发预期较差，011收益率震荡上行至2.139%，下午股市走弱下跌叠加10年国债发行结果符合预期，011收益率震荡下行至2.13%，小作文:传28日开经济工作会议及10万亿刺激计划，011收益率上行2bp至2.15%，尾盘小幅上行0.6bp收于2.146%。
在上日复盘笔记中也提到了，“我昨天分别在2.1375试多和2.1475加仓的，也可以选择获利了结”，早盘011在下行至2.1275位置，在群里，建议将在昨天2.1375以上买入的债券卖出获利了结；今天没有在延续股熊债牛股债跷跷板行情，在小作文推动下走了股债双熊，为什么小作文能够扰动市场，主要上次财政政策利空没出尽，还是对人大常委会到底审批多少额度抱有利空预期，小作文传28日召开经济工作会议及10万亿刺激政策才能扰动市场，由于25日和28日为税期走款日资金面难以宽松，所以预期偏空，建议等待011在2.15%以上或2.17%的加仓机会。
央行:
央行今日开展7989亿元7天期逆回购操作，因今日有1326亿元逆回购到期，当日实现净投放6663亿元。
明日有1084亿逆回购到期，预期续作3000亿左右。mlf续作日，这月有7890亿到期，预期续作5000亿左右。
资金面：
本日:隔夜回购加权利率上行5bp报在1.542%，匿名1.56%，成交1.85%左右；7天加权利率上行0bp至1.63%，匿名1.7%，成交在1.8%-1.9%左右高于政策利率。一年期存单利率上行0bp至1.95%，最高1.98%；票据:6M票据下行5bp至0.97%。
明日:一级发行:政金债130亿，国债480亿，地方债有386亿；合计有3145亿债券缴款。
新闻及数据：
24附息国债17(续2), 10Y(剩余9.84Y), 加权利率2.1217%, 边际利率2.1427%, 边际1.833倍, 全场2.8832倍。10年发的中规中矩，加返费2.1497%，二级市场价格2.1525%，略低于二级0.28bp。
海外：
隔夜美联储褐皮书显示多数地区经济几无增长；美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期24.2万人；欧美股市多数收涨，道指跌0.33%；10年期美债收益率跌3.4个基点报4.217%，与中国10年期国债收益率(2.146%)-207.1bp比上日-4bp；美元指数跌0.38%报104.03，在岸人民币夜盘收报7.1203，离岸人民币对美元涨114个基点报7.1244。
明日行情：
25日，隔夜美债下跌，美股下跌，美指下跌，人民升值至7.1244，对国内债市有所利好；本月是缴税大月，今天缴税走款日，预期央行OMO投放3000亿左右，mlf续作日预期续作5000亿，资金面紧平衡；今天有30年特别国债增发；关注股债跷跷板行情；预期债市震荡偏空行情，011在2.13-2.16%区间震荡。
操作建议:2.15%以上可以试多，2.16%加仓。
毛毛虫债市语录:做交易最大的弊端就是你手中有多头投寸，心中就会放大利多消息，你手中要有空头投投寸，就会放大利空消息，其实要能做到跳出自己的仓位，以旁观者的角度去分析所有信息，心中没有任何偏袒，这样才能找到正确的方向。
下周行情:
国债240011波动区间在2.07%-2.17%；
国开240210波动区间在2.16%-2.26%。
交易数据:
国开活跃券230210上年末收2.7075%；1月末收2.6275%；2月末收2.4825%；3月末240205收2.41%；4月末收2.40%；5月末收2.407%；6月末收2.314%；7月5日收2.3575%；7月12日收2.3425%；7月19日收2.3275%；7月26日收2.2525%；7月末收2.2175%；240210国开8月2日收2.1925%；8月5日收2.255%；8月16日收2.2425；8月23日收2.222%；8月末收2.242%；9月6日收2.2125%；9月14日收2.125%，9月20日收2.118%，9月27日收2.26%，9月30日收2.255%。10月12日收%2.22%；10月18日收2.195%；
国债活跃券230026上年末收2.555%。1月末收2.433%；2月末收2.351%；3月末240004收2.2925%，4月末收2.3025%；5月末收2.316%；6月末收2.233%；7月5日收2.28%；7月12日收2.269%；7月19日收2.2605%；7月26日收2.184%；7月末收2.1475%；8月2日收2.118%；10年国债240011，8月5日收2.20%；8月16日收2.183%；8月23日收2.1475%；8月末收2.165%；9月6日收2.1325%；9月14日收2.04%；9月20日收2.035%，9月27日收2.1775%，9月30日收2.1575%。10月12日收2.1325；10月18日收%2.1125；
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