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免责声明:本文是个人日记,不构成投资建议。
文中所有观点, 仅代表个人立场,不具有任何指导作用
一、
其实当下,市场最重要的指标只有一个——成交量。
在今天之前,A股,已经经历了四个交易日的成交缩水。
今天,沪深两市全天成交额1.63万亿元,较上个交易日放量630亿。不要小看这630亿。虽然只有数百亿,但放量还是放量。
今天的放量,则意味着市场在1.5万亿-1.6万亿这个成交水平,是有可能维持住的。
虽然1.6万亿,只有10月8日成交额的46%,但依然是不小的数字。对于上方套牢盘来说,只要市场能维持这个成交额,总归是存在一定的消化的可能性。那么,就会更加有利于固定筹码。
再加上昨天给了已给非常良好的态度,又固定了一部分筹码。
所以,在指数陷入震荡之后,个股终于迎来了自己一波空间。其中,一些个股远远跑赢指数,迎来了自己新高。
二、
从数据的反馈来说,今天和周六发布会关系很小。
上午市场一度走“发布会”利好路线,一路拉升化债概念,和金融板块。但是,基本上是不买帐的。
主要体现在上午的跳水。以及港股根本不回头的直线下挫。
当然,还有非常坚挺的国债期货。
但等下午,市场开始拉个股,做多科技和题材之后,人气反而开始回笼。
并且,顺利的带动了港股的回升。
尾盘一度,还甚至让国债产生了压力。
这是下午个股比较成功的地方。
虽然各大指数的权重股的套牢盘非常严重,但资金可以另辟蹊径,不和权重玩儿,专门和个股玩儿。
不管现在股票是什么类型,赚钱就是硬道理。
事实上,今天就是短线选手一个开花日。我们办的比赛,其中一个1400万资金的短线大佬,今天日赚120万:
靠的就是硬撸瑞和软件。
三、
短线方面虽然很好,但融资盘的转折点还是到了。
我们周天的推算,今天基本都被数据印证。
融资买入额,开始大幅度缩水。
融资余额,在周五开始下降,虽然下降的不多,只有70多亿。
etf资金在周五,开始转入流出。规模也不算很大,60多亿。
但转折点的到来,意味着未来融资资金很难成为市场上升的动力。
此外,融资盘造成的高位套牢,并不是消失了,只是因为市场在均势之后,风险后置了。
对于这波杠杆资金的可能的爆破,依然要进入到我们的风控之内。
四、
此外,指数全面反弹,但波动率快速下跌。
无论是多空合约,都一片惨绿。
尤其是远期的看涨合约。标的的涨幅并不算小,但连平值和实值一档两档的合约都是绿的。
套牢盘,尤其是权重股的套牢盘,其实内心是更绝望了。
今天,长线组合是躺平的一天。今天上涨0.03%。(就说涨没涨吧。
超额收益的曲线如下:
相对收益如下:
(本组和收益,不包含港股收益和衍生品交易收益。只是纯粹的长期股票组合收益。)
因为波动率下跌明显,即便是以卖认购为主的空波策略,今天依然收益颇丰。
五、
总之:
1,市场及时切换思路。不拘泥于权重股的涨跌,重新将资源用在题材和个股之上。短期爆发了一波赚钱效应,起到了很好的维护人气的效果。市场小幅度放量,缩量下的杠杆危机暂时解除了。
2,今天之后,指数顺利的进入到了震荡期,避免了直接崩盘。对于大部分权重股来说,因为抛压和套牢很重,依然不建议过早介入。我们的方案是,长线资金依然不动,远不到长线买入点位。衍生品方面,依然以做空波动率为主,做到市场有变或者波动率跌破20为止。空单方面,在没有缩量的情况下,不建议主空。但一旦缩量,可以适当增加空单。
短线选手,尤其是短线老韭菜,这波注定是震荡市最大的受益者。提前恭喜你们。我年纪大了,就在你们身后,为你们努力的喊666。真的,也该你们赚钱了。
ps:
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作者:皑(ai)大佳
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