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各策略收益表现
数据截止日：2024.6.7
数据来源：Wind、中信建投
风险提示：
1、行业轮动信号受多个信号叠加影响，可能存在当月失效情形。
2、基金重仓股不代表基金全部持仓，根据我国基金披露相关规定，在季报中基金仅披露前十大持仓，而公募基金持仓通常远多于10只；
3、基金过去业绩不代表未来收益；
4、模型行业暴露可能存在不准确情形，导致行业轮动信号至行业轮动FOF模型有偏差风险。
5、FOF组合Alpha因子以及指数行业动量可能存在失效效应。
6、选股因子过去表现不代表未来收益。
7、深度学习算法可能存在市场风格不兼容情况。
证券研究报告名称：《行业轮动组合近一月超额2.58%，年内超额16.64%——财富配置量化策略跟踪周报（2024-6-7）》
对外发布时间：2024年6月13日
报告发布机构：中信建投证券股份有限公司
本报告分析师：丁鲁明 执业证书编号：S1440515020001
刘一凡 执业证书编号：S1440523070011
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