正文
上周我们跟踪国内cta大类策略表现指数，结果普遍较好，符合我们月初提出的观点：低波环境有利于量化cta策略发挥。具体来看，分歧也并不大，相对来说基本面策略回来了一些，而趋势跟踪/多空/复合类相当。
如果拆解一些业绩因子的话，我们认为仍然是基差，无论是多空还是趋势风格，是cta主要的长期收益来源。
上周商品市场波动有一定反弹，但仍处低位。
多空投资
趋势跟踪
市场观察
参考
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