【银河金工吴俊鹏】跟踪研究:量化基金周报

财富   2025-01-06 07:40   北京  

核心观点

中证1000指数增强基金表现较好。本周沪深300指数增强基金超额收益中位数为-0.03%,中证500指数增强基金超额收益中位数为0.42%,中证1000指数增强基金超额收益中位数为0.60%。其它指数增强基金本周收益中位数为0.07%;绝对收益(对冲)类型基金本周收益中位数为0.14%;其它主动量化类型基金本周收益中位数为0.28%。

其它策略基金表现。本周定增主题基金收益中位数为0.05%;提取业绩报酬的基金本周收益中位数为0.42%;行业主题轮动基金本周收益中位数为0.02%;多因子类型的基金本周收益中位数为-0.01%;大数据驱动主动投资的基金本周收益中位数为-0.56%。

风险提示

报告结论基于定量模型和历史数据得出,历史数据不能代表未来。本文基于公开信息对基金业绩和风格等进行客观分析,不构成基金评级和基金推荐。


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本文摘自:中国银河证券2024年12月30日发布的研究报告《【银河金工】-跟踪研究:量化基金周报》

分析师:吴俊鹏 S0130517090001


评级体系:

评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数(或公司股价)相对市场表现,其中:A股市场以沪深300指数为基准,新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准,北交所市场以北证50指数为基准,香港市场以恒生指数为基准。

行业评级

推荐:相对基准指数涨幅10%以上。

中性:相对基准指数涨幅在-5%~10%之间。

回避:相对基准指数跌幅5%以上。

公司评级

推荐:相对基准指数涨幅20%以上。

谨慎推荐:相对基准指数涨幅在5%~20%之间。

中性:相对基准指数涨幅在-5%~5%之间。

回避:相对基准指数跌幅5%以上。


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