01
宏观利率报告合集
国内宏观与政策系列
机构行为系列
利率策略系列
20240906《分割的定价VS波动的等待期——9月债券市场展望》
20240803《极致行情下，追涨还是见好就收？——8-10月债券市场展望》
20240721《1Y国债利率低于政策利率，意味着什么？——从“向上倾斜的曲线”说起》
20240625《从“地产周期决定模式”到“新质生产力”下的债牛新形态——债券市场2024年中期策略》
20240610《再探同业存单骑乘策略——策略更新与历史回测》
20240420《利率下行靠什么推动？——论利率传导机制的演变》
20240403《保持做多定力，关注边际信号——4月债券市场展望》
20240317《久期策略还有效吗？——对近期债市大波动的思考》
海外专题系列
02
信用报告合集
品种和专题系列
信用策略系列
20240904《利差走阔或还有“下半场”——9月信用债市场展望》
20240731《低性价比&波动可能加大，信用债从进攻转向防御——8-10月信用债市场展望》
20240629《周期变动中：深耕、细作——地产债2024年中期投资策略》
20240622《稳供给VS强需求，待时而动——银行二永债市场2024年中期策略报告》
20240430《从基金持仓变迁看信用债资产荒——信用债市场5月展望》
20240403《利差低位波动，向何处要收益？——信用债市场4月展望》
20240303《资产荒下的“低票息时代”——信用债市场3月展望》
20240201《利差压缩行情或尚未结束——信用债市场2月展望》
03
可转债报告合集
可转债专题和策略系列
20240902《与“金九”的约定——可转债2024年9月策略展望》
20240728《从市场分层，到机会的映射——可转债2024年8月策略展望》
20240619《风格分化，静等风来——可转债2024年中期策略报告》
20240513《转债行业2023Q4和2024Q1景气度跟踪及后续市场判断》
20240430《共振的开端——可转债2024年5月策略展望》
20240401《需要战略积极的二季度——可转债2024年4月策略展望》
20240303《或从整体向结构切换——可转债2024年3月策略展望》
20240130《网格化布局期，逐步抬升组合弹性——可转债2024年2月策略展望》
固收+基金系列
20240722《固收+实现净流入，低价转债小范围收缩 ——24Q2固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析》
20240424《固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析》
20240407《转债持仓数据的细究——2024年3月转债持仓数据分析》
20240308《权益行情带动下，产品赚钱效应显著——固收+基金跟踪（2024年2月）》
04
国债期货报告合集
20240829《适度套保平滑净值波动，关注做多T2412基差的机会——国债期货双周策略》
20240808《套保策略规避风险，关注做多TL2412基差的机会——国债期货双周策略》
20240701《阶段性控制久期，等待回调买入时机——国债期货双周策略》
20240616《期债性价比优于现券，关注做平10Y-2Y策略的价值——国债期货双周策略》
20240602《T和TL的波动可能放大，关注TF和TS的价值——国债期货双周策略》
20240421《TL优于现券，远月优于近月——国债期货双周策略》
20240325《如何理解跨期价差偏低的现状？——国债期货双周策略》
20240313《债市波动可能放大，期债性价比有所修复——国债期货双周策略》
20240228《做多行情或仍延续，关注正套策略的机会——国债期货双周策略》
20240206《债市利空仍然有限，现券性价比高于期货——国债期货双周策略》
分析师声明
