事件动态跟踪：近1年月均覆盖量接近3000、最新期覆盖量接近2800。事件效应跟踪：“超预期信息-增速”事件的60日累计异常收益率达2.7%，“负面公告-立案调查”事件的60日累计异常收益率达-12.4%。事件组合跟踪：正向事件组合出现不同程度回调，中证1000指数内“股权激励 (1个月)”组合的累计超额收益下落至17.2%，沪深300指数内“股东增持 (1个月)”组合的累计超额收益达到-17.3%。
事件动态跟踪
统计2023年10月至2024年10月的事件量，1）全部事件的总体月均覆盖量近3000，主要由机构调研、低预期信息等高覆盖事件贡献；2）指数内覆盖度方面，沪深300内月均覆盖度近80%，中证500内和中证1000内略低但也都接近70%。
事件效应跟踪
测算近1年事后效应表现，1）正向效应中，超预期信息-增速的胜率和收益均最高，其60日CAR近2.7%、胜率超50%，股权激励-预案表现也不俗、收益波动比达23.4；2）负向效应中，负面公告-立案调查综合表现最优、60日CAR达-12.4%，负面公告-违规处罚表现不俗，60日CAR达-3.6%、收益波动比低至-38.9。
事件组合跟踪
测算近1年事件组合的超额表现，1）沪深300内，负面公告正超额突出、观测期1个月的累计超额达18.9%，股东减持负超额突出但在逐步萎缩、观测期1个月的累计超额-18.4%；2）中证500内，快报预告(正)近期正超额表现突出、观测期1个月的累计超额达6.3%，员工持股负超额突出，观测期1个月的累计超额达-16.5%；3）中证1000内，股权激励正超额突出、观测期1个月的累计超额达17.2%，低预期信息近期负超额表现稳定、观测期1个月的累计超额达-15.8%。
姚紫薇：中信建投金融工程及基金研究首席分析师。上海财经大学管理学硕士，厦门大学统计学学士，在基金研究、资产配置、产品设计、财富管理等领域均有长期深入研究。曾担任招商证券基金评价业务负责人，多次获得“新财富”金融工程方向前三（团队核心成员）。
陈升锐：中信建投金融工程及基金研究组联席首席分析师，芝加哥大学金融数学硕士，8年证券基金从业经验（3年公募基金量化投资和5年证券研究工作经验），2018年加入中信建投研究所，曾任中信建投金融工程分析师和金融产品组负责人，2018、2019、2020年Wind金牌分析师金融工程第2名、第2名、第5名团队核心成员。
王西之：中信建投金融工程及基金研究组分析师，上海财经大学管理学硕士，曾担任券商研究员，拥有五年金工研究经验，2022年加入中信建投研究所，主要从事量化选股方向研究。
证券研究报告名称：《事件跟踪月报（2024年11月）：警惕事件组合回调风险》
对外发布时间：2024年11月5日
报告发布机构：中信建投证券股份有限公司
本报告分析师：
陈升锐 SAC编号：S1440519040002
王西之 SAC编号：S1440522070003
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