我们为《因子投资：方法与实践》一书搭建了配套（数据）网站 提供配套的中国市场因子模型和 smart beta 指数数据（https://www.factorwar.com/）。由于网站证书到期引发了一系列问题，导致最近一段时间网站不能正常访问。最近不时有朋友来问网站是否已关闭，还好大家都很 nice，没有导致太多问题。
现在网站已恢复正常，同时因子模型和 smart beta 指数数据也已更新至 2024 年 9 月末。大家可以正常访问网站、下载相关数据。点击文末的【阅读原文】即可跳转至网站。
趁此机会，也再次就数据的两个常见问题，做一简要的说明。
首先，网站上的因子模型中的市场组合收益没有减掉无风险收益。这是为了使用的灵活性。因此，在网站上所有因子模型数据中，我们均同时提供市场组合绝对收益率（MKT）和无风险收益 率（RF）。为了得到市场因子的超额收益，需自行使用市场组合收益率减去无风险收益率。在网站上因子模型构建细节的 pdf 文档中也对此进行了相关说明。
其次，如果您在文章或报告中用到了网站中的因子或 smart beta 指数数据，可以按照以下方式引用我们的书，具体如下：
石川，刘洋溢，连祥斌. 因子投资：方法与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2020.
此外，为方便查阅原始数据，也可在提及相关数据之处，用脚注注明“相关数据可在www.factorwar.com/data/factor-models/ 下载”（若您使用了因子模型数据）或“相关数据可在www.factorwar.com/data/betaplus-1000-index/ 下载”（若您使用了 smart beta 指数数据）。
非常感谢您的支持和理解。也希望大家在使用数据之余，能给连长打 call，他在忙碌的本职工作之余尽力维护好数据和网站，实属不容易。最后，如果有更多相关问题，请在公众号后台给我留言，我们会尽可能及时给您反馈。
