因子溢价估计及影响因素：
绿色溢价的理论基础及其对价值因子表现的影响：参见【088】绿色溢价与价值因子失去的 10 年。
新的因子模型估计方法：参见【094】基于回归斜率的因子溢价估计与因子模型。
利用整个异象的截面信息来调整对异象收益的估计：参见【095】因子动物园的另一面：如何估计异象的先验概率。
考察通胀率不同部分（核心通胀 vs 能源通胀）对资产定价的影响及对股债相关性的影响：参见【097】Not All Inflation Created Equal：通胀与资产定价。
利用反事实估计来考察通胀率对因子溢价的影响：参见【098】当利率不再下降，异象还成其为异象吗？ 。
抄作业：
抄上市公司的作业可能更有用：参见【087】抄基金作业不如抄上市公司作业？——基于文本的公司间关联。
如何更好地抄基金作业？将抄作业作为验证比单纯抄作业更有用：参见【099】抄基金作业可以随随便便成功吗？。
基金研究：
BetaPlus 小组撰写了一篇详尽的综述，由川总执笔写作，可作为基础参考：BetaPlus研究|基金研究：文献综述 (I)。
基金为什么会采取差异化的风格暴露策略并由此导致基金排名大起大落呢？背后的驱动力是投资者的业绩追逐行为：参见【085】基金排名为什么会大起大落？。
基金面临规模报酬递减是大多数学者的共识，但也有不小的争论。其中的一些重要争论参见：【092】学术打脸系列（I）|基金规模报酬递减之争。
越来越多研究开始利用机器学习方法考察基金业绩预测能力，并得到了不同的 insights. 参见：【093】机器学习与基金研究（I）：业绩预测。
资产管理：
为数不少的基金经理虽然可能并不具有持续创造 alpha 的真实能力，却可以在市场上很好地生存，BvB 用一个精巧的模型刻画了这一反直觉结果背后的 insights：当技能的供应存在短缺且市场是充分竞争时，允许这些“欺世盗名之徒”存在，反而是对消费者有利的。参见：【086】欺世盗名之徒的存在价值。
私募基金经理募资时往往面临一个两难：既希望展示自己的能力募到钱，又不希望泄露自己的策略。Alex Chinco 的研究提供了一种可能性。参见：【090】既要募资又不泄露策略，可能实现吗？。
国际资金流动：
全球金融周期对国际资本流动、尤其是国际投资组合资金的流动，有着深远的影响，参见：【089】Global Financial Cycles and Capital Flows。
园长自己的研究：
受到有限关注约束的基金投资者往往会高估他们感知到的基金业绩持续性，从而对基金业绩形成不合理的预期，做出错误的投资决策，这是导致“基金赚钱、基民不赚钱”现象的原因之一。参见：园长研究|基金业绩持续性——你以为你以为的就是你以为的？。
园长自己对中国基金市场中的基金价值创造能力、基金组合配置、投资者行为等进行过一些研究，参见：【091】园长自己关于中国基金市场的研究。其中提到的两篇 working paper 一篇目前在审，一篇已接收。
