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“A股500强，旗舰新宽基”
中证A500指数和单纯按照市值选股的传统宽基相比，更加注重行业均衡，覆盖全部中证二级和三级行业，对于科技、制造、周期等具备未来高成长性的板块配置比例较高，同时引入ESG负面剔除、互联互通等国际化编制视角，更有利于吸引全球资金。
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数据来源：中证指数公司、Wind，截至20240930
中证A500指数以不到10%的成分股数量，覆盖A股总市值的一半以上。成份股全面覆盖大中小盘，是“大小盘风格再均衡”的优质宽基，可以视作“增强版的沪深300”。数据来源：Wind、国泰君安资管，数据截至20240930
此外，中证A500指数的“新质生产力”特征更突出，它对于创业板、科创板股票实施更灵活的纳入规则，为指数提供了较高的成长性和收益弹性。数据来源：中证指数公司、Wind，截至20240930截至2023年底，中证A500指数成分股的平均ROE为10.3%，平均营收增速3.4%，相比其他宽基有比较明显的优势，整体呈现出高质量、高成长的风格。数据来源：Wind，截至20231231
在市值分布上，中证A500市值中位数低于沪深300，整体偏向中大盘，但最小市值却下探到百亿级别。指数对大中小盘的全面覆盖，可以为那些“潜力股”创造市值成长空间，从而把完整的涨幅留在中证A500指数里，而不是像沪深300一样仅仅挑选“尖子生”，从这点来看，中证A500可以视作“增强版的沪深300”。
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数据来源：中证指数公司、Wind，截至20240930
4、ETF、场外指数、指数增强，配置中证A500指数选哪个？
三类产品各有千秋，我们的指数增强基金可以在指数本身涨跌的基础上，通过投资团队的主动管理能力和量化技术能力，力争实现：指数涨，我涨更多；指数跌，我跌更少，从而在长期获得相对指数的超额收益。而且，中证A500指数的编制方式也使得其更适合通过量化模型来进行增强。
沪深300指数是出了名难做超额的宽基，但中证A500在它的基础上进行了迭代，显著降低了Alpha相对难做的金融地产板块，增加了Alpha相对容易做的TMT和周期板块，从行业配置上为超额能力的发挥提供了更肥沃的土壤。
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中证A500指数成分股覆盖所有的中证二级行业且成分股数量更多，具有更大的投资广度。且指数中新兴行业占比更高，成分股的业务差异度更大，这对模型来说，在同一时点的选股机会变得更多，理论上来说，中证A500指增的超额能力要强于沪深300指增。国泰君安资管的量化投资理念先进，采用基本面模型+实时量价模型相结合的方式，叠加AI深度融合。
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此外，我们用工匠精神来打造Alpha因子库，拥有较强的模型迭代能力，当然券商系的公募产品在交易方面也具有先天优势。国泰君安资管的公募量化产品线布局较为完善，全方面覆盖指数增强、全市场选股、行业主题选股。作为指增基金的“必备款”，我们三大宽基指增的历史超额能力也是有目共睹的。![]()
我们希望在未来，继续保持稳健的投资风格，严格控制风险，为投资者提供可信赖的权益配置工具！数据来源：Wind、国君资管，业绩经托管复核；截至2024年9月30日；基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
注：国泰君安中证1000指数增强A/C类2022.8.16成立，成立以来收益为-2.75%/-3.57%，同期业绩比较基准-20.42%；2022年度收益为-9.49%/-9.63%，同期业绩比较基准为-13.06%；2023年度收益为2.56%/2.17%，同期业绩比较基准为-5.91%；今年以来收益为4.76%/4.44%，同期业绩比较基准-2.70%。国泰君安沪深300指数增强A/C类2023.4.19成立，成立以来收益为7.31%/6.69%，同期业绩比较基准-3.18%；2023年度收益为-11.60%/-11.85%，同期业绩比较基准为-16.73%；今年以来收益为21.39%/21.03%，同期业绩比较基准16.26%。国泰君安中证500指数增强A/C类2021.12.15成立，成立以来收益为-3.36%/-4.44%，同期业绩比较基准-20.36%；2021年度收益为1.49%/1.47%，同期业绩比较基准0.46%；2022年度收益为-1.34%/-11.70%，同期业绩比较基准-19.30%；2023年度收益为-2.60%/-2.98%，同期业绩比较基准-7.01%；今年以来收益为10.27%/9.93%，同期业绩比较基准5.63%。国泰君安量化选股A/C类2022.8.18成立，成立以来收益为5.86%/4.98%，同期业绩比较基准-7.63%；2022年度收益-4.95%/-5.09%，同期业绩比较基准收益-8.15%；2023年度收益8.33%/7.91%，同期业绩比较基准收益-5.16%；今年以来收益为2.81%/2.50%，同期业绩比较基准6.03%。国泰君安科技创新精选三个月持有A/C类2022.11.16成立，成立以来收益为-4.00%/-4.88%，同期业绩比较基准-9.17%；2022年度收益为-3.81%/-3.87%，同期业绩比较基准为-5.90%；2023年度收益为1.40%/0.92%，同期业绩比较基准为-6.10%；今年以来收益为-1.58%/-1.95%，同期业绩比较基准2.79%。国泰君安科创板量化选股A/C类2024.4.16成立，成立未满六个月，业绩不予展示。国泰君安中证1000优选A/C类2023.12.12成立，成立以来收益为4.96%/4.62%，同期业绩比较基准-5.56%；今年以来收益为11.06%/10.83%，同期业绩比较基准-2.70%。国泰君安红利量化选股混合A/C类2024.10.30成立，成立未满六个月，业绩不予展示。
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数据来源：中证指数公司、Wind，截至20240930
4、ETF、场外指数、指数增强，配置中证A500指数选哪个？
三类产品各有千秋，我们的指数增强基金可以在指数本身涨跌的基础上，通过投资团队的主动管理能力和量化技术能力，力争实现：指数涨，我涨更多；指数跌，我跌更少，从而在长期获得相对指数的超额收益。而且，中证A500指数的编制方式也使得其更适合通过量化模型来进行增强。
沪深300指数是出了名难做超额的宽基，但中证A500在它的基础上进行了迭代，显著降低了Alpha相对难做的金融地产板块，增加了Alpha相对容易做的TMT和周期板块，从行业配置上为超额能力的发挥提供了更肥沃的土壤。
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中证A500指数成分股覆盖所有的中证二级行业且成分股数量更多，具有更大的投资广度。且指数中新兴行业占比更高，成分股的业务差异度更大，这对模型来说，在同一时点的选股机会变得更多，理论上来说，中证A500指增的超额能力要强于沪深300指增。国泰君安资管的量化投资理念先进，采用基本面模型+实时量价模型相结合的方式，叠加AI深度融合。
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此外，我们用工匠精神来打造Alpha因子库，拥有较强的模型迭代能力，当然券商系的公募产品在交易方面也具有先天优势。国泰君安资管的公募量化产品线布局较为完善，全方面覆盖指数增强、全市场选股、行业主题选股。作为指增基金的“必备款”，我们三大宽基指增的历史超额能力也是有目共睹的。![]()
我们希望在未来，继续保持稳健的投资风格，严格控制风险，为投资者提供可信赖的权益配置工具！数据来源：Wind、国君资管，业绩经托管复核；截至2024年9月30日；基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。注：国泰君安中证1000指数增强A/C类2022.8.16成立，成立以来收益为-2.75%/-3.57%，同期业绩比较基准-20.42%；2022年度收益为-9.49%/-9.63%，同期业绩比较基准为-13.06%；2023年度收益为2.56%/2.17%，同期业绩比较基准为-5.91%；今年以来收益为4.76%/4.44%，同期业绩比较基准-2.70%。
国泰君安沪深300指数增强A/C类2023.4.19成立，成立以来收益为7.31%/6.69%，同期业绩比较基准-3.18%；2023年度收益为-11.60%/-11.85%，同期业绩比较基准为-16.73%；今年以来收益为21.39%/21.03%，同期业绩比较基准16.26%。
国泰君安中证500指数增强A/C类2021.12.15成立，成立以来收益为-3.36%/-4.44%，同期业绩比较基准-20.36%；2021年度收益为1.49%/1.47%，同期业绩比较基准0.46%；2022年度收益为-1.34%/-11.70%，同期业绩比较基准-19.30%；2023年度收益为-2.60%/-2.98%，同期业绩比较基准-7.01%；今年以来收益为10.27%/9.93%，同期业绩比较基准5.63%。
国泰君安量化选股A/C类2022.8.18成立，成立以来收益为5.86%/4.98%，同期业绩比较基准-7.63%；2022年度收益-4.95%/-5.09%，同期业绩比较基准收益-8.15%；2023年度收益8.33%/7.91%，同期业绩比较基准收益-5.16%；今年以来收益为2.81%/2.50%，同期业绩比较基准6.03%。
国泰君安科技创新精选三个月持有A/C类2022.11.16成立，成立以来收益为-4.00%/-4.88%，同期业绩比较基准-9.17%；2022年度收益为-3.81%/-3.87%，同期业绩比较基准为-5.90%；2023年度收益为1.40%/0.92%，同期业绩比较基准为-6.10%；今年以来收益为-1.58%/-1.95%，同期业绩比较基准2.79%。
国泰君安科创板量化选股A/C类2024.4.16成立，成立未满六个月，业绩不予展示。
国泰君安中证1000优选A/C类2023.12.12成立，成立以来收益为4.96%/4.62%，同期业绩比较基准-5.56%；今年以来收益为11.06%/10.83%，同期业绩比较基准-2.70%。
国泰君安红利量化选股混合A/C类2024.10.30成立，成立未满六个月，业绩不予展示。
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一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 、《产品资料概要》等本基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、本基金由管理人依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等公告信息文件已通过基金管理人网站（https://www.gtjazg.com/index）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或“管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
八、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回本集合计划，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
九、管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与本基金财产的投资运作。股东资金有权根据合同规定，进行申购与赎回。基金有风险，投资需谨慎。请仔细阅读产品合同和招募说明书，选择与自己风险能力相匹配的产品。本产品由上海国泰君安证券资产管理有限公司发行和管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
