编者按
Editor's Note
从2024年2月起，风控博士沙龙微信公众号将于每周定期推出针对风险管理从业者终身学习的“每周一练”栏目，每期栏目会提供三道不定项选择题（每题至少有1个正确选项），题目涵盖的专业知识范围如下：
第1题是涉及金融行业的主要法律法规以及监管规定；
第2题是关于风险管理的方法与工具，也会涉及人工智能在风险管理场景的运用以及ESG风险管理等前沿内容；
第3题是运用Python编程解决金融资产的定价、风险的量化分析与建模等。
以下是第6期的三道不定项选择题，题目的参考答案将在第7期对外发布！
第1题
2023年7月9日国务院对外发布了《私募投资基金监督管理条例》，该条例于2023年9月1日起施行。
甲公司是一家将于2024年4月份成立的证券私募基金管理人，目前正在审查董事、监事、高级管理人员的候选人资格。几位候选人的情况如下：
1、A先生是董事候选人，在2016年曾因偷税漏税被判处有期徒刑一年，缓刑两年执行。
2、B先生是监事候选人，在2022年曾因为违规发放巨额贷款受到中国银保监会的行政处罚。
3、C女士是总经理候选人，在2018年上半年恰好担任因违法被吊销营业执照的乙公司的董事，C女士对于该公司被吊销营业执照负有个人责任。
4、D女士是副总经理候选人，在2012年7月是丙证券公司的员工，工作期间由于对外泄露客户交易信息而被公司开除。
假定你是甲公司的督察长，对照《私募投资基金监督管理条例》的相关规定，你认为以下选项的候选人不满足任职要求的是（ ）。
A. A先生
B. B先生
C. C女士
D. D女士
第2题
丁公司是一家总部位于北京的大型保险资产管理公司，根据公司内部的风险管理要求，每个月月末公司都需要针对所配置的资产进行一次全面压力测试。
假定你是该公司的首席风险官，正在参加针对债券资产的压力测试工作部署会议，公司配置的债券均是在国内银行间市场和证券交易所流通的债券。在会议上，有以下四位同事提出了针对压力测试的各自想法：
1、王先生提出将“国债10年期收益率月度升幅”作为市场风险因子，轻度压力情景设定为上升30个基点（BP），中度压力情景设定为上升60个基点，重度压力情景设定为上升100个基点。
2、刘先生提出将“沪深300指数月度跌幅”作为市场风险因子，轻度压力情景设定为下跌10%，中度压力情景设定为下跌15%，重度压力情景设定为下跌25%。
3、周女士提出将“AAA级信用债1年期利差月度升幅”作为信用风险因子，轻度压力情景设定为上升5个基点，中度压力情景设定为上升20个基点，重度压力情景设定为上升40个基点。
4、李女士补充到将“无抵押普通债券的回收率”作为信用风险因子，轻度压力情景设定为50%，中度压力情景设定为40%，重度压力情景设定为30%。
你认为以下选项中哪些同事提出的想法可以用于债券资产的压力测试（ ）。
A. 王先生
B. 刘先生
C. 周女士
D. 李女士
第3题
假定你是公司的首席风险官，怀疑该智能投顾系统出现程序上的错误，因此在2024年3月1日开展针对该系统的相关测试，智能投顾系统假定比亚迪A股日涨跌幅是服从正态分布。
首先，需要计算从2022年1月至2024年2月期间的比亚迪A股的平均日涨跌幅以及日波动率，期间的比亚迪A股日收盘价数据存放于Excel文件，文件下载链接是pan.baidu.com/s/1n239ErwayLku4sMNmXQVYQ，提取码是BYDD。
然后在测试过程中，你随机输入了两个交易日的日涨跌幅数据以及置信水平，该智能投顾系统做出了如下的判断：
【判断1】设定99.5%的置信水平，比亚迪A股在2023年11月24日的跌幅5.24%是落在该置信区间之内。
【判断2】设定98.3%的置信水平，比亚迪A股在2024年2月6日的涨幅4.68%是落在该置信区间之外。
你通过Python编程，认为以下选项中所做出的判断合理的是（ ）。
A.判断1是正确的
B.判断1是错误的
C.判断2是正确的
D.判断2是错误的
第5期的参考答案
第1题：A、C、D
第2题：A、B
第3题：A、B、C、D
