【荐书】《期权、期货及其他衍生产品》：衍生品世界的圣经
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2024-04-05 13:17
上海
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在金融衍生品的世界里，有一本书被无数从业者和学者誉为“圣经”，那就是约翰·赫尔（John C. Hull）教授的《期权、期货及其他衍生产品》。自第1版问世以来，这本书就以其深入浅出的讲解、严谨的逻辑和实用的案例，成为了金融专业人士和学生的必读之作。如今，随着金融市场的不断演变和创新，这本书也迎来了它的第11版，继续引领着我们理解和应用衍生产品的智慧之路。作为一名在金融行业工作近20年的从业者，我有幸在职业生涯的不同阶段多次接触了赫尔教授的著作。虽然与赫尔教授未曾有过直接的交流，但他的著作对我的影响深远。我曾多次深入研读《期权、期货及其他衍生产品》的不同版本，从第6版直至第11版，每一次都能从中获得全新的启发和认识。它不仅为我提供了坚实的理论基础，更在我实际工作中提供了宝贵的指导。在金融市场的实践中，我深刻体会到了衍生产品的重要性。它们不仅是风险管理的工具，也是金融不断演进的基石。《期权、期货及其他衍生产品》这本书，无论是对于金融市场的新手，还是对于经验丰富的专业人士，都有着不可估量的价值。它不仅提供了理论的指导，更通过丰富的案例和习题，帮助读者将理论应用于实践。我在2016年至2019年期间，利用工作之余的时间，在兴趣的驱动下，将《期权、期货及其他衍生产品（第9版）》的内容录制为共计360讲的视频课程，这些视频通过风控博士沙龙微信公众号以及哔哩哔哩（B站）等平台发布，播放次数接近1亿次，受到了广泛的关注和好评。通过这些视频，我希望能够将衍生产品的知识传播给更多的人，帮助他们理解金融市场的复杂性和衍生产品的魅力，同时也希望为中国衍生品市场的发展贡献一份绵薄之力。此外，我在写作《基于Python的金融分析与风险管理》和《Python金融实战案例精粹》这两本书时，也深受赫尔教授著作的启发。赫尔教授的著作不仅让我对衍生产品有了全面的认识，更激发了我将这些知识与Python这一强大的编程工具相结合。在当今这个数据驱动的时代，能够运用计算机编程方式来分析和处理金融数据，对于理解和应用衍生产品至关重要。《期权、期货及其他衍生产品》每一个新版本的推出，都能够将最新的金融热点囊括在内。比如2008年推出的第7版新增了对2007-2008年金融危机的讨论，突出了风险管理的重要性；2011年的第8版则扩展了关于信用衍生品和交易对手风险的内容，反映了金融危机后的市场变化。随着2015年金融科技的热浪袭来，2017年出版的第10版就添加了对金融科技（FinTech）在衍生品市场中的应用，如区块链和机器学习。第11版在保留了前作精华的基础上，又增添了许多全新的内容。例如，书中涵盖了监管环境的改变，包括《巴塞尔协议IV》的相关内容，这对于理解当前金融市场的监管框架至关重要。同时，书中还讨论了机器学习在衍生产品定价和套期保值中的应用，这反映了金融科技的最新发展趋势。此外，书中对粗糙波动率模型的讨论，以及对分数布朗运动的介绍，都体现了作者对金融数学前沿领域的深入研究和理解。总结来说，《期权、期货及其他衍生产品》第11版是一本值得每一位金融从业者和金融专业学生拥有的书籍。它不仅是一本教科书，也是一本指导手册，更是一本能够引领我们在金融市场中做出更明智决策的宝典。我相信，随着你一遍又一遍地阅读这本书，你将会不断地发现新的知识和智慧，它将会成为你金融生涯中不可或缺的伙伴。最后，以一首诗歌作为结尾，以此表达我个人对赫尔教授的敬意。
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期权、期货及其他衍生产品（第九版，全部三百六十讲视频）
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