摘要
■ESG行情跟踪：
本周上证综指下跌0.02%，沪深300上涨0.32%；ESG指数方面，中证500ESG基准指数下跌0.74%，沪深300ESG基准指数上涨0.21%，国证ESG300指数上涨0.28%，中证ESG100指数上涨0.52%，华证ESG领先指数上涨0.34%。■ESG政策要闻：
1）国内要闻：生态环境部公开征求《全面实行排污许可制实施方案》意见，提出到2027年，固定污染源排污许可制度体系更加完善，全面管控主要污染物排放量，建成以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，排污许可“一证式”管理全面落实，固定污染源排污许可全要素、全联动、全周期管理基本实现，排污许可制度效能有效发挥。2）国际要闻：欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）宣布发布其在投资基金名称中使用ESG和可持续发展相关术语的最终指南，包括可持续投资基金所需的投资门槛，以及为尚未绿色但正朝着实现环境可持续发展目标的积极轨道的投资建立过渡类别。根据ESMA的说法，新指南的制定是因为投资者对以ESG为重点的基金的需求急剧增加，这为资产管理公司在基金名称中加入与可持续发展相关的术语以吸引投资者创造了激励，从而导致漂绿风险增加。1）ESG公募基金：截至2024年5月18日，国内全市场存续公募ESG基金535只，合计规模为5064.42亿元。其中，纯ESG主题基金105只，合计规模为447.56亿元；ESG策略基金117只，合计规模为1141.98亿元；环境保护主题基金227只，合计规模为2051.9亿元；社会责任主题基金65只，合计规模为1176.28亿元；公司治理主题基金21只，合计规模为246.7亿元。
2）ESG债券：截至2024年5月18日，国内全市场存续ESG债券3985只，合计规模为6.24万亿元。其中，绿色债券2876只，合计规模为3.73万亿元；社会债券1096只，合计规模为2.35万亿元；可持续发展债券9只，合计规模为0.01万亿元；可持续发展挂钩债券169只，合计规模为0.15万亿元。
3）ESG银行理财：截至2024年5月18日，国内存续银行ESG理财产品504只，其中，纯ESG主题317只，占比62.9%，环境保护主题81只，占比16.1%，社会责任主题106只，占比21.0%。
■风险提示：ESG产品发展不及预期、政策推进不及预期、历史数据不代表未来业绩。
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本周上证综指下跌0.02%，沪深300上涨0.32%；ESG指数方面，中证500ESG基准指数下跌0.74%，沪深300ESG基准指数上涨0.21%，国证ESG300指数上涨0.28%，中证ESG100指数上涨0.52%，华证ESG领先指数上涨0.34%。
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2.1.1.工信部印发《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》目录分为：工业节能降碳技术、信息化领域节能降碳技术、高效节能装备等三大类别。其中工业降碳技术包括燃煤锅炉烟气碳捕集协同污染物深度治理技术、氢冶金炉顶气二氧化碳脱除技术、工业废气二氧化碳捕集矿化制备负碳板材关键技术、合咸氨二氧化碳资源化综合利用技术、低能耗烟气二氧化碳捕集技术及装备、二氧化碳封存增压泵利用关键技术等。https://huanbao.in-en.com/html/huanbao-2389068.shtml2.1.2.河北省：2027年全省“无废城市”建设实现全覆盖，固体废物产生强度明显下降指出，严格落实国家有计划分步骤实施碳达峰行动政策要求。大力削减煤炭消费，积极发展非化石能源。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控。按照国家部署做好减污降碳协同创新试点工作。积极参与全国碳排放权交易市场和温室气体自愿减排交易市场建设。链接：
https://huanbao.in-en.com/html/huanbao-2389079.shtml
2.1.3.生态环境部公开征求《全面实行排污许可制实施方案》
生态环境部公开征求《全面实行排污许可制实施方案》意见，提出到 2027 年，固定污染源排污许可制度体系更加完善，全面管控主要污染物排放量，建成以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，排污许可“一证式”管理全面落实，固定污染源排污许可全要素、全联动、全周期管理基本实现，排污许可制度效能有效发挥。
链接：
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20240517/1377622.shtml
2.1.4.宁夏回族自治区生态环境厅发布《关于加强生态环境分区管控的实施意见》目标到2025年底，生态环境分区管控制度基本完善，管控方案、管控单元、准入清单、信息共享及动态更新制度基本建立，初步形成全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系。到2027年底，生态环境分区管控成果充分应用，生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、总体准入要求硬约束全面落实，国土空间开发保护格局得到进一步优化。链接：
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20240517/1377752.shtml
2.1.5.上海市生态环境局关于印发《上海市碳排放核查第三方机构管理办法》的通知为进一步规范上海市碳排放管理工作，加强碳排放数据质量管理，根据国家及本市有关要求，我局制定了《上海市碳排放核查第三方机构管理办法》，现予以印发。主要包括，健全的核查工作相关内部质量管理制度与监管制度等。链接：
http://www.tanpaifang.com/zhengcefagui/2024/0517106331.html
2.2.国际要闻
2.2.1.澳大利亚投资超过50亿美元用以发展清洁能源
澳大利亚政府今天宣布了一系列旨在促进该国清洁能源行业的大规模投资，包括计划在未来 10 年内投资 80 亿澳元（53 亿美元）用于氢气生产和技术。这些新投资是在政府发布 2024-2025 年预算时宣布的，该预算还通过澳大利亚可再生能源署 （ARENA）
拨款超过 30 亿澳元，以支持支持向净零过渡的技术商业化，并概述了推进可持续金融部门发展的计划。链接：
https://www.esgtoday.com/australia-invests-over-5-billion-to-develop-clean-hydrogen-sector/
拜登总统宣布对从中国进口的商品征收一系列广泛的关税，包括对美国清洁能源转型战略至关重要的几类产品，如电动汽车、电池和电池材料以及太阳能电池。白宫表示，增加的关税总共涵盖了从中国进口的180亿美元。链接：
https://www.esgtoday.com/biden-quadruples-tariffs-on-china-evs-batteries/
2.2.3.欧洲证券市场监管局发布关于ESG用语与指标的相关指南
欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）今天宣布发布其在投资基金名称中使用ESG和可持续发展相关术语的最终指南，包括可持续投资基金所需的投资门槛，以及为尚未绿色但正朝着实现环境可持续发展目标的积极轨道的投资建立过渡类别。根据ESMA的说法，新指南的制定是因为投资者对以ESG为重点的基金的需求急剧增加，这为资产管理公司在基金名称中加入与可持续发展相关的术语以吸引投资者创造了激励，从而导致漂绿风险增加。链接：
https://www.esgtoday.com/eu-issues-new-rules-for-funds-using-esg-or-sustainability-names-to-address-greenwashing-risk/
2.2.4.欧盟计划加强重型卡车的排放标准
欧洲理事会的欧盟成员国今天宣布通过新立法，加强欧盟重型车辆的排放标准，包括要求到 2040 年将重型卡车和公共汽车的二氧化碳排放量减少 90%。欧盟理事会的宣布标志着继上个月欧洲议会批准该立法之后，朝着通过新法规迈出了最后的决策步骤。链接：
https://www.esgtoday.com/eu-adopts-new-rules-requiring-90-emissions-reductions-from-trucks-and-buses-by-2040/
2.2.5.标普500指数超过三分之一的公司制定了与公司减排相关的货币激励措施
该研究包括来自标普全球可持续净零承诺追踪器数据集以及标普全球企业可持续发展评估（CSA）的数据，还发现美国只有不到一半的大型上市公司设定了净零目标。标普500指数中超过三分之一的公司制定了与公司减排相关的货币激励措施，但为高级管理人员提供气候相关薪酬激励措施的比例较低，而高层管理人员的薪酬激励措施则更少。链接：
https://www.esgtoday.com/more-than-a-third-of-sp-500-companies-now-have-compensation-tied-to-climate-goals-sp-global/
3. ESG产品跟踪
3.1.ESG公募基金
截至2024年5月18日，国内全市场存续公募ESG基金535只，合计规模为5064.42亿元。其中，纯ESG主题基金105只，合计规模为447.56亿元；ESG策略基金117只，合计规模为1141.98亿元；环境保护主题基金227只，合计规模为2051.9亿元；社会责任主题基金65只，合计规模为1176.28亿元；公司治理主题基金21只，合计规模为246.7亿元。
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新发ESG基金方面,本周无新发公募ESG基金。截至目前，2024年5月无新发公募ESG基金。![]()
业绩表现方面，本周公募ESG基金的平均回报为-0.45%，其中，社会责任基金表现最佳，平均回报为0.07%。2024年以来的平均回报为1.45%，其中纯ESG基金表现最佳，平均回报为5.35%，所有基金均跑输沪深300指数![]()
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截至2024年5月18日，国内全市场存续ESG债券3985只，合计规模为6.24万亿元。其中，绿色债券2876只，合计规模为3.73万亿元；社会债券1096只，合计规模为2.35万亿元；可持续发展债券9只，合计规模为0.01万亿元；可持续发展挂钩债券169只，合计规模为0.15万亿元。
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本周新发6只ESG债券，合计规模为16亿元，其中，绿色债券6只，合计规模16亿元。2024年以来ESG基金发行市场略有下滑，截至2024年5月18日，本月累计新发ESG债券14只，合计发行规模64.36亿元。![]()
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截至2024年5月18日，国内存续银行ESG理财产品504只，其中，纯ESG主题317只，占比62.9%，环境保护主题81只，占比16.1%，社会责任主题106只，占比21.0%。
本周新发10只ESG银行理财产品，其中纯ESG主题的理财产品5只、社会责任主题4只。截至目前，2024年5月累计新发ESG债券21只，其中纯ESG主题11只，社会责任主题9只。
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4. 风险提示
1） ESG产品发展不及预期；
END
邵琳琳：181-2100-9708
周 喆：177-0184-0245
朱心怡：177-6517-1715
朱昕怡 ：187-2112-1106
邵琳琳：S1450513080002
周 喆：S1450521060003
朱心怡：S1450523060001
朱昕怡 ：S1450122100043
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