课程亮点
2025年1月11日-12日 上海
商业银行资金管理体系
FTP定价管理
司库业务与主动负债管理配置策略
利率风险与流动性风险管理实务
资产负债管理与金融市场业务管理实务
经济增加值（EVA）与绩效考核管理实务
银行资产负债、司库与流动性管理
定价与利率风险管理实务
实/务/研/修/班
在当前利率下行的市场环境下，债券收益率屡创新低，银行投放难度不断加大，息差收窄，内卷式竞争越趋越烈，利润增速趋缓甚至停滞。在此背景下，各家银行都需要思考如何优化资源配置、调整业务结构，强化利率风险管理，以确保风险可控的前提下，尽可能的实现资本回报最大化，满足高质量、可持续发展。
本课程通过前瞻性资负管理、司库与流动性管理、定价管理、利率风险管理、EVA考核等方面内容的详细阐述，结合大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学、全方位的新形势下资产负债管理体系，深化资负管理理念，并更好的运用到业务实际中，提升整体资负管理水平，让经营目标的实现变得简单。
届时我们将邀请业内相关专家于2025年01月11日-12日 上海 举办《商业银行资产负债、司库与流动性管理、定价与利率风险管理实务高级研修班》活动。
/ 日期与地点 /
Day and Place
培训日期：2025年01月11日-12日 周六日
培训地点：上 海（具体地点请看报道通知书）
/ 培训对象 /
Who Should Attend
银行、基金、券商、信托、保险等金融机构计划财务部、资产负债管理部、资金运营部、金融市场部、固定收益部、资产管理部、理财子等从业人员及相关行领导；
/ 培训课程课纲 /
Training Course Outline
9：00-12：00 13：30-16：30
一、商业银行资金管理体系
1、司库的历史演绎
2、司库在资负管理中的定位：司库运行机制
3、司库三类管理模式及优劣势分析
4、司库管理组织架构
5、流动性管理实务
a）流动性管理的职能分工--金融市场与计财的职责边界
b）流动性管理磋商机制
c）流动性管理的主要工具
d）流动性管理的限额指标体系与调控手段
二、FTP定价管理
1、FTP定价范围、规则
a）传统业务定价方法
b）金融市场业务定价逻辑、规则
2、FTP、资本管理与绩效考核
三、司库业务配置策略
1、资金业务的发展趋势
2、司库业务范围--金融市场与司库业务边界
3、三类账户划分与结构优化
4、司库业务配置策略
a）规模 b）资产类别 c）期限结构
5、新巴三对资金业务的影响与应对
6、司库业务考核模式
四、主动负债管理策略
1、负债分层管理逻辑
2、主动负债业务特质：同业拆借、回购、同业存单、金融债
3、主动负债量、价平衡策略 *期限策略、择时策略等
4、本外币一体化的负债管理策略
五、利率风险管理实务
1、利率风险管理内涵
2、当前市场环境下利率风险发展趋势
3、商业银行利率风险管理的现状
4、利率风险的主要类型：缺口、基差与期权性
5、利率风险管理实务
5.1 利率风险管理工具与手段
a.监测指标 b.情景分析 c.压力测试 d.管控策略
5.2 利率风险监管报表要点分析
5.3 流动性风险与利率风险管理
5.4 案例：利率风险管理与盈利性
5.5 案例：当前形势下利率风险管理策略
六、资产负债管理实务
1、资产负债管理机制
a）资产负债管理委员会 b）市场走势研讨会
2、资产负债管控机制
a）资产负债调控目标 b）信贷规模调控方式
c）资负指标管理
i）风险偏好 ii）分级、分类管理要求 iii）指标分解与调控
d）资负调控考核方式
七、金融市场业务管理
1、业务资源配置
2、指标限额体系
3、常见考核模式
4、金融市场业务对标分析
2025年1月12日 周日 嘉宾B
9：00-12：00 13：30-16：30
/ 嘉宾 A /
Guest Speaker
/ 嘉宾 B /
Guest Speaker
/ 培训费用 /
Training Cost
培训费用：4800元/位；
费用包含：参会费、材料费、税费、茶歇、午餐；
自理部分：往返交通、住宿、早晚餐饮等
/ 联系客服 /
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