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2024/12
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上次的经济学推文中，介绍了从凯恩斯创立宏观经济学之后这门学科的发展，可以说某种意义上一直都是对凯恩斯主义的某种回应。这种局面在20世纪70年代初发生了重大突破，卢卡斯发起的理性预期革命彻底推翻了凯恩斯主义宏观经济学，使宏观经济学发生了科学范式的巨大变化。在20世纪70年代如日中天的货币主义也很快衰落，卢卡斯的DSGE方法的兴起同时宣告了凯恩斯主义宏观经济学和货币主义的破产。卢卡斯成为了宏观经济学新方法论的代言人。
Robert Lucas
就理论实质而言，卢卡斯试图描述经济波动的一般特征，而不是局限于大萧条之类的特例。就方法论而言，卢卡斯的核心理论贡献在于设定了“一系列构建加总经济模型的基本规则和技术”。学界用理性预期学派rational expectations school和新兴古典学派new classical school来指代卢卡斯的研究成果，前者体现了卢卡斯在内容上的核心变革，后者体现了卢卡斯对古典经济学研究思路的重塑，“是对前凯恩斯主义经济学真谛的强势回归”（Samuelson，1983）。更确切的称呼是动态随机一般均衡dynamic stochastic general equilibrium, DSGE。动态是指家庭和企业具有前瞻性行为，随机代表外部冲击的类型，一般代表模型刻画整体经济，均衡代表家庭和企业面临着明确的约束和目标（Kocherlakota，2010）。
用卢卡斯自己的话来说，他认为自己所做的研究是：为凯恩斯主义宏观经济学模型提供微观基础，从而对凯恩斯主义宏观经济学造成了颠覆性的影响，由此开始全面拒绝凯恩斯经济学及其政策含义，并致力于寻找新的关于经济周期的解释，而这一研究思路在采纳现代分析方法的基础上让学界回归了凯恩斯之前的理论体系（卢卡斯，1979）。
理性预期是卢卡斯理论的基石，该假设认为：经济主体对某一经济变量的主观预期应该与理论模型对该变量的预测一致，即“模型内经济主体所做的预测不应该比构建模型的经济学家所做的预测差”（Sargent, 1987）。
卢卡斯在《预期与货币中性》（1972）的文章中构造了一个菲尔普斯式孤岛经济Phelps island economy，并最终推算出政府的经济刺激政策会失效。在后来的文章中，卢卡斯关注经济活动水平的波动，证明了经济周期波动无损于经济，波动并不意味着存在市场失灵（与此前学界的判断不同），因此，之前关于通过政府干预来抹平经济波动的思想也就不成立了。
作为凯恩斯主义的革命者，卢卡斯对凯恩斯有大量负面的评价。他认为凯恩斯是一个政治活动家（2004），而当时的经济学处于一种前科学化的水平，充满文字上的讨论而非数理模型的解释和证明，凯恩斯的《通论》就是这样一种“断断续续的定性讨论”（卢卡斯&Sargent，1994）。具体来讲，卢卡斯认为凯恩斯理论中充斥着未被良好定义而且基本无用的概念，特别是非自愿失业和充分就业。卢卡斯认为凯恩斯使经济学成为一种“拙劣的社会科学；它试图解释人类行为中最重要的方面，却并不以人们是怎么样的以及人们能够做什么为依据”（1981）。
虽然卢卡斯对凯恩斯本人报以轻蔑的态度，但对于随后发展出来的凯恩斯主义宏观经济学抱有复杂的感情。他认为凯恩斯主义的IS-LM模型“具有明确的模型定义和精准的实证结果”（1981）。
对于DSGE模型的兴起，卢卡斯归因为三点：建模技术的进步，外部事件的影响以及学科内部的发展。在卢卡斯看来，宏观经济学的进步很大程度上就是发现并应用新的工具、技术来解决旧的问题。作为对前凯恩斯主义的某种回归，卢卡斯认为“经济思想的发展就是不断学习如何更好地解释休谟、斯密和李嘉图试图解释的那些经济问题，即基于更坚实的实证基础、用更强大的方法等来解释它们”（2004）。而对于凯恩斯，卢卡斯认为“凯恩斯没有足够的工具和手段来处理这些问题。虽然他和他同时代的学者们一样都用文字讨论这些问题，但他们中没有一个人拥有足够的技术手段将这些讨论推进到更深刻或是更有效率的层面”（1981）。
卢卡斯的批判可以分成四个主题：Lucas’s critique；对凯恩斯主义宏观经济学的政策建议缺乏理论依据予以批判；对新古典综合的驳斥；凯恩斯共识的崩塌。
卢卡斯认为凯恩斯主义是理论依据太过薄弱而近乎于没有的政策。他认为凯恩斯主义放弃解释经济周期，并相信短期政策，而这只会把人们的注意力从那些真正试图讨论经济稳定政策的研究中转移走，而后者可能才是切实有效的研究路径（1981）。
在名为凯恩斯主义经济学之死The Death of Keynesian Economics（1980）的讲座中，卢卡斯指出，凯恩斯共识是大萧条时代背景的必然产物，大萧条颠覆了全社会对市场力量的信念，推崇政府干预经济事务的信念自然取而代之。卢卡斯的建议是，如同Samuelson所说，“承认自由竞争的经济不是万能的，但同时提供一套经济管理系统，比方说其中95%是符合自由竞争的”（1980）。
同时代的Altig & Nosal这样评价卢卡斯的理论：“它是在讨论在个人”“在彼时的宏观经济学领域里根本没有个人这个概念”“从此以后传统的经济学可以说是一去不回了”（2013）。
理性预期革命所改变的前提假设对经济学理论产生了翻天覆地的影响。最关键的是，它给经济学建模策略带来了重大变革，而最终推翻标准的凯恩斯主义政策推论。总的来说，卢卡斯所做的就是将20世纪60年代的宏观经济学回溯到早期经济学方法论的重要分叉口上，他认为那时的思想演变路径时导致当前宏观经济学陷入僵局的根本原因。
整个宏观经济学学科兴起于大萧条，它希望证明市场失灵的存在，而政府应当对此采取一定的行动。失业被视为市场失灵中的主要问题，因而也就成为宏观经济学的主要研究议题。但卢卡斯革命之后，经济周期取代了单纯的失业问题，成为宏观经济学的典型研究对象。卢卡斯强调关注经济波动本身，并且认为构建一个一般化的理论框架是可能的。
卢卡斯的方法论标准主要有几点：
1.微观经济学和宏观经济学的原理不应该分开，即，没有微观基础的宏观经济学是不符合标准的。
2.宏观经济学是一般均衡分析的一部分，它考虑整体经济的运作，同时也解释经济各部分之间的关联。宏观经济学是动态的，研究随时间变化的经济情况。
3.宏观经济理论和数理模型本质上是同一件事。
4.理论涉及想象的构建，从而不可避免是非现实的。但如果宏观经济模型不能推导出有用的政策结论，那就是没有意义的。宏观经济学家需要解决的核心问题是，什么样的抽象模型可以更好地回答经济政策中的实际问题？因而，评判理论或模型好坏的标准就是看其给出正确预测的能力，如果一个模型能够将历史数据拟合得越好，那么其对未来政策的评估就越可信。
关于模型，在卢卡斯看来，它是一种类比系统。模型是虚构的经济体，我们可以通过操控模型来了解真实经济的运行。当宏观经济学应用于评估政策时，我们无法采用实验方法来检验政策效果，而次优方案就是寻找可类比的现实世界的经验（但这也太罕见），以及模型。经济模型的优点在于我们可以控制并改善它的相似性。
关于新的均衡概念，从亚当斯密开始，均衡概念就居于经济学理论的核心地位，也是经济学区别于其他社会科学的重要标志。传统观点，包括后来的凯恩斯主义宏观经济学，都把均衡视为一种静止状态，直到卢卡斯革命，一种动态的、跨期的均衡概念才被引入宏观经济学界。总的来说，一般均衡模型必须把经济视为一个整体而不是单独考察某个特定部门，且必须考虑不同经济部门之间的关联。
关于微观基础，对于卢卡斯而言就是沿袭Walras的思路，首先分析经济主体如何做出最优决策，将经济主体纳入整个理论体系的分析视野内。卢卡斯认为凯恩斯主义宏观经济学完全忽视了这一点。“凯恩斯主义宏观经济学里面的很多研究都离微观主体以及他们的行为选择太远。凯恩斯主义者完全不关心真正的个人在做什么。”（卢卡斯，1989）
关于驱动因素，凯恩斯主义将产出和就业的波动视为总需求变动的结果，而与之相对，在DSGE方法中，经济发展的驱动因素是劳动力供给。
在政策结论方面，问题永远是重商主义式政府干预和自由放任式市场经济之间的选择（卢卡斯，1993）。凯恩斯主义宏观经济学最接近于改良自由主义Mitigated Liberalism，而新兴古典宏观经济学则捍卫自由放任。在他们看来，劳动力市场的就业波动只是经济主体的理性最优反应。他们认为如果市场失灵是不存在的，那么政府也没有必要实施经济干预。
虽然卢卡斯对凯恩斯颇有微词，但需要意识到，无论以往的经济学家有多么聪明，他们也很难做出超越其所在时代学科发展水平的研究成果。卢卡斯和凯恩斯研究结论的不同其实很大程度上源于他们所面对的经济学的发展状况不同。比如，凯恩斯意识到，在他的年代：“经济学是一种道德科学”“加上动机、预期和心理不确定性等因素”。（1973）
对卢卡斯的一个批评是，他的分析暗示着大萧条期间所有的失业都是心甘情愿的。卢卡斯承认了自己的模型不足以解释大萧条中的失业现象，而更适合于研究温和时期的情况。批判者则认为，不能解释大萧条的经济周期理论模型是没有用的（Obstfeld & Rogoff, 1996）。
而传统凯恩斯主义者对卢卡斯的回应是拒绝的。多数凯恩斯主义者无法接受理性预期革命，比如Tobin（1987）认为理性预期所假设的经济主体获取知识的能力太强了，简直要比大多数计量经济学家还厉害。在市场出清和非自愿失业概念上，凯恩斯主义者与卢卡斯产生了重要矛盾：非自愿失业这一命题是否成立，它是基于客观存在的经济事实吗？如果是的，那么非自愿失业的概念应当被纳入宏观经济学理论吗？
对于第一个问题，凯恩斯主义宏观经济学家的答案是肯定的，其理由可以追溯到20世纪30年代，大萧条期间的失业状况一目了然，且被认为可以推广到一般情况。卢卡斯对第一个问题的答案也并非完全否定，他认为所有的失业情况都包含自愿和非自愿的成分（1981），其区分只是程度问题，而不是非此即彼的关系，而核心在于如何判断经济主体应承担的责任，其标准可能随经济环境本身的变化而发生变化。当经济处于严重的衰退时，失业者自身要负的责任平均来说应小于经济繁荣的时期。
而第二个问题，凯恩斯主义者的答案是肯定的，并将对非自愿失业的解释视为宏观经济学兴起的动力。卢卡斯则坚决反对将非自愿失业概念纳入理论体系，他认为这一研究计划不能带来任何进步，而且从方法论上来说，均衡原则和非自愿性是不相容的概念。
从根本上说，卢卡斯和凯恩斯主义之间的纷争隐含了对新古典综合态度的根本分歧，Tobin等凯恩斯主义者认同新古典综合，卢卡斯则坚决反对。就理论的内部一致性而言，卢卡斯无疑占了上风。卢卡斯能够证明专门基于个体均衡来构建宏观经济模型的可能性，而凯恩斯主义者则局限在尚未解决的概念泥潭中，其过度的实用主义倾向让他们在与卢卡斯的对战中弹尽粮绝。
但对于这场争论，应该用一种更动态的眼光去评价。这场辩论既代表着一个时代的结束，也揭开了另一个时代的开端。两种范式不应该被静态地比较，因为它们不存在于同一时期。新技术的采用可以带来理论的进步。在争论的背后，暗含着学术的接力棒在一代一代经济学者之间的传承。
文｜陈硕
参考｜《宏观经济学史：从凯恩斯到卢卡斯及其后》-Vroey
图｜网络
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