NHPE荐读 | 彭凯翔：作为经验研究的经济学与历史学

作者：彭凯翔（武汉大学经济与管理学院教授）

来源：中国社会科学网-中国社会科学报

经济学与历史学都是对我们身处其中的经验世界（尤其是人类社会）的解释与反思，因此都有经验研究的一面。而经济学最早以概率论为基础，构建起从经验观测“跃升”到理论推断的数理逻辑体系，发展出显赫的分支学科——计量经济学。时至今日，计量经济学已成为经验研究的一般方法，在社会学、政治学等社会科学中得到广泛应用，也挤入了历史学的领地。事实上，历史学和经济学都希望对观测到的现象提供有因果意义的解释。这时，如果经验观测满足大样本、随机性等基本的统计假设，计量经济学便提供了一种通用的方法。它不仅有助于进行更严谨的推断，还可为推断的置信程度提供有依据的参考。近二十年来，计量方法在经济学与历史学的交叉研究上的应用明显压倒了经济学理论，也随之引起更多的争议。因此，从经验研究的层面反思经济学与历史学的关系是一个较为紧迫的任务。

需要正视的是，历史学和经济学在因果解释的旨趣上存在着微妙的差异。历史学较关注具体的过程（无论是宏观还是微观）中不同主体或力量间的动态因果关系，而经济学倾向于将解释还原到人的行为上，由此提炼更具一般性的原理。这意味着不同学科所做的推断往往针对不同性质的假说，在方法选择上也就需要“量体裁衣”。当各主体依时间顺序相互作用时，考据学的方法对于解释事件的原委是最为有力的。例如，明代“一条鞭法”是一项重要的财政改革，有众多研究致力于对它进行解释。通过考证关键决策者的事迹、文稿，已大致可以说明这项决策的背景及其参考了哪些实践，由此推断谁在改革中发挥了决定性作用，他们的实践又是为了解决什么问题。然而，当我们讨论“一条鞭法”如何影响了当地财政或社会治理时，考据的方法就会显得不足。因为政策需要通过不同主体间复杂的行为在社会经济中发挥作用，两者之间的时间关系并不构成因果关系。而且，社会经济会受到各种因素（包括灾害之类偶然事件）影响，它自身亦不会言说，即使历史文献记载了时人所作的某些因果意义上的判断，也只是基于其有限的观察，很难作为决定性的证据。因此，要对政策与社会经济间的因果解释进行检验，更有意义的是搜集足够多的样本，基于计量方法进行统计推断。

不过，问题并没有到此为止。哈维尔莫是现代计量经济学奠基人，他曾引入模型“自足性”的概念，强调有意义的检验应该针对基础性的理论关系，因为它才是纷繁的经验观测背后稳定的内核。很显然，政策与社会经济间的关系不满足“自足性”，它是许多因素综合作用的结果。“一条鞭法”对南北方的影响不同，不同的执行方式亦会影响结果，甚至“一条鞭法”的推行本身就会改变经济结构，从而改变影响政策与社会经济间关系的底层行为模式。这时，即使有足够的数据并小心选择样本和控制各种因素从统计上检验“一条鞭法”的影响，也只是说明在具体样本对应的情境下，“一条鞭法”这一历史事件的效果，而难以用来检验潜藏其后的政府行为与个体行为机制。为了进行机制上的说明，往往还要回到历史过程中来做“讲故事”的工作。特别是当存在某些强有力的结构性或制度性因素影响主体行为时（如官僚考成制度、里甲制度、宗族制度等），对这些方面的历史学考证就能梳理出一个分析行为的博弈框架。

于是，“吊诡”发生了：计量方法最终仍是服从于历史叙事的一种工具，它可以辅助验证历史事件的影响，但与经济学理论的距离甚至还可能大于一些深刻的历史叙事。这当然不是计量史学独有的现象，现实经济的经验研究也往往面临类似的问题，并越来越引起经济学界的警醒。只不过，当面临已有强大叙事传统的历史学时，对计量方法在研究过程中所处的位置尤其需要有清醒的认识，从而在研究中最有效地发挥其特长。

即使计量方法在原则上较为适用时，如何评估它的相对优势？之所以有此一问，是因为计量方法在数据搜集、模型诊断等方面有较高的成本。特别是对于历史研究，通常缺乏系统的数据，需要拼接各种史料以得到能代理某一变量的数据，代理变量建构中的模糊性与统计推断内在的严谨性之间往往是不对称的，整个研究的稳健性也会因此变得难以估量。这时就有必要权衡成本—收益。

比如，历史上不少地区都建造了水利设施，如何判断它们是否对当地经济具有积极的作用？从逻辑上来说，这些水利设施经历了各种变故或随机冲击的考验，人们在不同的背景下仍进行维护，当不是因为某些特殊的利益，而是因为它们具有普遍的积极意义。只要通过案例分析说明不同主体是如何维护这些设施的，上述逻辑就能得到基本的印证。倘若能找到几个案例，它们之间在某些方面的差异是长期持续的，在其他方面的变化又是偶发的或独立于这些差异的，我们甚至还能对水利设施维护的关键机制进行探讨。这些分析不构成统计推断，但如果对计量经济学的随机性、外生性、给定其他条件不变等概念有较透彻的理解，无疑有助于把研究设计得更周密。但要直接进行计量分析，就棘手得多，因为水利设施有详细记载的样本量太少，数据也很零碎。一种简单的补救方法是按照一定频率插值得到水利设施兴修前后的各种数据，由此扩展为样本量大得多的面板数据。然而，这只是表面上提高了统计推断的可置信程度，更大的不确定性却转移到数据的构建过程中。相比前述案例分析，很难判断整体的可靠性是否改进了，对研究对象却需要进行更多剪裁，难免有鸡肋之感。

如果说我们有时需要接受只具有历史叙事意义的计量分析，甚至要接受一些达不到严格证伪程度的经验研究，这又会面临一定学科范式下的评价问题。很显然，无论历史故事多么有趣，经济学家没有天然的理由要关心历史叙事，但又不尽然！一个典型的例子是韦伯关于新教伦理与资本主义兴起的研究。韦伯探讨的是面对传统伦理占统治地位这一特定背景，新教伦理中的“入世苦行”所“意外”发挥出的革命性作用，这即使是因果解释，也是历史叙事层面上的。然而，这一变革如此重大，影响如此深远，至今仍吸引不少经济学家去检验所谓的“韦伯命题”。可见，总有些改变人类社会的历史关口，它们是社会科学的永恒母题。我们关心它们不是为了取作一般性理论的装饰，而在于历史自身——哪怕其中只有偶然性。

再比如，近十年来在经济学研究中受到关注的“财政—军事国家”理论，其实是从近代欧洲财政史中总结出来的某种理想模式和解释框架，与经济学的行为理论大异其趣。而且，“财政—军事国家”理论刻画的是战争引起财政能力变迁、现代国家形成的动态过程，每一环节又都和不同的因素联系在一起，并不具有“自足性”，要真正进行统计推断式的证伪也是非常困难的。可是，这一理论一方面为现代国家形成这一根本问题提供了逻辑上的有力解释，另一方面将表面上对立的战争与现代发展联系起来，为经济学的“国家归来”提供了理论上的启发。事实上，这种启发性的研究建立在对不同方面事实的坚实梳理基础上，同时又以具有创意的想法将这些并不容易贯穿一气的方面联系起来。经济学的基础理论研究通常从典型事实中的悖论出发，以尽可能精简的理论进行解释，是与之异曲同工的。因此，接受这样的研究并不意味着降低学术标准，相反，它是经验研究仍具有生命力的体现。

不应忘记，经济学与历史学各有经验研究之外的本色，历史学旨在于世变中寻求人的意义与共鸣，经济学则究心于人的行为的公理体系。进行以经验研究为主的交叉研究自然不应排斥这两方面，恰恰相反，有更多的机会接触相异的两极，正是交叉学科研究者的特权。如果能在可遇不可求的“兴会”之作中同时映照这两极的光芒，则是孜孜其中者所收获的无上恩赐了吧！