【一周回顾】中证A500火爆，已有百亿量化布局指增产品（10.21-10.25）

财富 2024-10-28 13:34 上海

1.7天翻倍！中证A500ETF太火爆！

上市7个交易日，首批10只中证A500ETF的规模已经实现翻倍。

截至10月24日，10只中证A500ETF最新份额合计422.28亿份，规模达到410.54亿元，较上市之初的200亿增幅分别达到111%、105%，基金份额和规模双双实现翻倍。同时，中证A500指数的“火热”从场内蔓延到了场外，10月25日，20只场外的中证A500指数基金、中证A500ETF联接基金、中证A500指增基金也将集体开启发行。

其中，国泰中证A500ETF成为中证A系列指数中首个百亿ETF，截至10月24日的最新规模达到109.31亿元，增幅超446%，景顺长城中证A500ETF的规模突破40亿元，南方、摩根资产管理、银华、华泰柏瑞、富国、招商旗下中证中证A500ETF规模也突破30亿。

2.公募基金连创新高传递积极信号

10月23日，中国证券投资基金业协会发布最新一期公募基金市场数据显示，截至2024年9月底，中国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.07万亿元，较8月底增加1.16万亿元，增幅为3.77%。

这也是我国公募基金总规模首次突破32万亿元，同时也是年内以来第五次创下历史新高。此前2月、4月、5月与7月，我国境内机构管理的公募基金资产净值均创下历史新高。

从各类型基金的规模变化来看，权益类基金为9月份公募基金总规模增长的主力军。其中，股票型基金单月总规模大幅增长9771.78亿元，环比增幅达29.67%。无论规模增长量还是增幅，均位居各类型产品首位。

3.首批500亿！互换便利火速启动操作

10月21日，中国人民银行公开市场业务操作室公告，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。券商中国记者独家获悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。

4.20亿！公募史上最大自购计划

10月22日，西藏东财基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则，公司全资控股股东东方财富证券股份有限公司拟投资公司旗下交易型开放式指数基金、股票型指数基金及偏股混合型基金，金额不超过20亿元。

从公募基金发展历史看，自购达到20亿元，将创下公募基金单次公告的自购金额最大纪录。

西藏东财基金成立于2018年10月26日，是东方财富证券全资控股子公司。从其管理规模来看，数据显示，截至二季度末，西藏东财基金旗下股票型与混合型基金规模合计在50亿元左右，并且布局多只指数基金。

5.幻方之后，再有量化私募放弃中性策略

10月23日下午，幂数资产在公司公众号上发布关于公司策略重大调整及对投资者提供优惠补偿的公告，幂数资产称，公司期权套利遭受重创，公司决定不再推广类中性策略，经过公司内部商议决定，未来的主推策略调整为多头敞口的策略。此外，为尽力弥补投资者损失，若原有投资者有意投资新策略，将考虑永久免收业绩报酬等优惠方式。

此前10月18日，私募量化巨头幻方计划放弃中性策略，逐步将对冲全系列产品投资仓位降低至0，同时免除后期对冲系列产品的管理费。幻方量化表示，公司对冲产品存量规模较小，预计不会对市场产生影响。同时建议各位投资人综合判断，适时调整投资组合。

6.前三季度1281家私募机构已注销

中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，9月份新增注销私募基金管理人65家。今年以来，截至9月底，年内已注销私募基金管理人达1281家，“伪私募”“乱私募”持续出清。在受访专业人士看来，私募机构的注销体现了“扶优限劣”的监管导向和防范金融风险的监管要求，此举有助于保护投资者利益，助推行业高质量发展。未来，私募基金行业的集中度或进一步提升，优质管理人将获得更多市场份额，存量私募机构需注重合规与专业并重。

7.私募纷纷入局中证A500赛道，已有百亿量化布局指增产品

中证A500指数发布尚未“满月”之前，不少私募们已经纷纷行动起来，积极布局这一新赛道。

中基协披露的信息显示，知名百亿量化私募上海磐松私募已于近日成功备案了1只中证A500指增类产品。具体来看，这只名为“磐松中证A500指数增强进取1号私募证券投资基金”的产品成立于2024年10月15日，随后于10月18日在中基协完成登记备案，托管人为华泰证券。

上海磐松私募成立于2022年6月，同年12月在中基协登记备案。据公司官网介绍，上海磐松私募专注于权益类资产的主动管理，公司自成立以来管理规模快速攀升，至2023年6月突破20亿元，今年3月已经突破50亿元，7月份又进一步突破100亿元大关。

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