票据日评:月初低开(10.08)

文摘   财经   2024-10-08 18:07   上海  

一、行情回顾

资金市场10月8日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行以固定利率、数量招标方式开展了417亿元7天逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因今日有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期,当日实现净回笼8869亿元。今日隔夜、7天、14天shibor利率分别较前一交易日变动-0.50BP、17.50BP、-2.70BP至1.5090%、1.6970%、1.9000%。

表1 上海银行间同业拆放利率走势图 

数据来源:银行间同业拆借中心 数据整理:普兰数据  

转贴市场今日是国庆假期结束节后的第一个工作日,早盘部分大行进场配置,报价下调,带动买盘配置情绪释放,卖盘乘势低价出票或观望,供给力量回落。午盘过后,市场稍显冷清,票价小幅上涨。截止收盘,各期限国股报价:4月0.9%,3月0.82-0.83% ,2月0.85-0.86%,1,月0.52-0.53%,12月1.35%,11月1.45-1.50%。

图表2 普兰金融村转贴撮合利率情况

数据来源:普兰金服

贴市场一级市场票源供给回落,卖盘出票力量有所减弱。节后第一天,买盘配置情绪有所释放,部分直贴行继续进场收票。供需相互博弈下,今日票据利率整体低开行情。

图表3 普兰金融村直贴撮合利率情况

数据来源:普兰金服

图表4 半年国股转贴利率日内实时行情

数据来源:普兰金服

二、后续预判

后续预测:展望明日,月初票源供给整体回归低位,卖盘出票或以库存票为主,供给力量一般。本月只有19个交易日,叠加补充贴现到期压力仍存,买盘或提前进场配置,但月初交投观望,托收交易较多。供需相互博弈下,票价低位震荡

直贴利率预判:

依据多因子预测模型计算,下一交易日国股6M直贴利率-0.83BP1.0117%

依据市场专家预测,下一交易日国股6M直贴利率-1BP至1.01%附近

转贴利率预判:

依据多因子预测模型计算,下一交易日国股6M转贴利率-0.64BP至0.8936%

依据市场专家预测,下一交易日国股6M转贴利率-1BP至0.89%附近

上一工作日的投票约32%的小伙伴猜对啦,后续的半年国股转贴现利率,你怎么看呢?


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