公众号:私募研习社
作者:王想想呀
(2024年上半年对冲基金业绩排名)
最近看到有公众号分享这个对冲基金上半年度收益排行,今天我们就来简单的盘点部分对冲基金。
1、Citadel
Citadel是神一般的存在,基本都没有额度,很难买到。它跟千禧年,P72并称顶级三大多策略对冲基金。
城堡投资由格里芬成立于1990年。在过去两年,城堡投资蝉联全球对冲基金之冠。截至去年底,公司管理总资产约580亿美元。格里芬已经成为有史以来最成功的投资者之一。
他会更多使用“量化投资技术”,他的多策略包括常规多空、收益率曲线套利、CTA商品交易和多种量化模型,并在这些策略中按商业周期进行权重调整。
另外格里芬在对人才上特别舍得花钱,不仅对老员工,对新员工也慷慨的不行,比如Citadel不仅给毕业生开出$425,000的年薪,还支付给实习生$20,800月薪,直接“卷哭”往日的高薪选手:Bridgewater、Goldman Sachs、J.P.Morgan...
2、schonfeld
提起海外平台型对冲基金很多人都会想到千禧年,Citadel,Point 72等,然而近些年还有一个公司在竞争激烈的资本市场崭露头角,如同一匹黑马闯进了人们的视线——Schonfeld。
Schonfeld成立于1988年,是全球知名的多基金经理平台,成立之初,公司以自营交易起家,策略上以短线投资和统计套利为主,以其优秀的表现在华尔街名声大噪。从2000年开始,公司开始逐渐吸纳做股票基本面的基金经理团队,并在2008年金融危机之后进一步强化其量化投资能力。2016年1月,公司新成立了投资战略平台Schonfeld Strategic Advisors,正式向公众开放募资。
从多基金经理平台运作模式角度出发,我们说Schonfeld很像“小千禧年”,各自发挥最优水平,分散资本分配,寻求最佳的组合风险回报。但与千禧年不同的地方在于,Schonfeld更注重于股票基本面的投资,旗下专门设有一只专注于股票基本面策略的基金。而千禧年所涵盖的策略更为多样化,不仅要有股票基本面,量化策略还包含了宏观&固收等。
3、P72
4、Walleye
Walleye Capital成立于2005年,最初是一家专有的期权做市商。自那时以来,公司已经有机地发展,并且其领导者已经谨慎地扩展到新的战略领域,目前投资活动包括波动性、基础股票、量化和宏观策略。
Walleye Capital采用多策略投资方法,涵盖量化、波动性、宏观和基础股票等多个领域。公司致力于创新,并寻求在具有信念的领域中增加价值。
截至2024年7月1日,Walleye Capital已经发展成为一家全球性的多策略投资公司,总部位于纽约,拥有8个全球办事处和超过350名团队成员,管理着超过58亿美元的资产。
Walleye Capital最近在13F文件中披露了其新开的Tesla Inc的头寸,并购买了价值1080亿美元的616,972股。此外,该公司还增持了Amazon.com的股份,目前持股总数为805,843股,价值1450亿美元。
5、Sculptor
Sculptor Capital是一家全球性的投资管理公司,专注于对冲基金和其他替代投资策略。Sculptor Capital由前Citadel LLC的高级管理人员于2003年成立,总部位于纽约。公司以其强大的投资团队、深入的市场研究和创新的投资策略而闻名。
Sculptor Capital管理着多种投资基金,包括多空股票基金、宏观基金和事件驱动基金等。这些基金通常采用定量分析和基本面分析相结合的方法,以识别市场中的投资机会。
公司的主要投资策略包括:
多空股票策略:通过同时持有多头(预期会上涨的股票)和空头(预期会下跌的股票)来实现市场中性,从而在不同市场环境下都能获得稳定的回报。
宏观策略:基于对全球宏观经济趋势的分析,投资于货币、利率、商品和其他金融工具。
事件驱动策略:专注于公司重大事件,如并购、重组、破产等,通过这些事件来寻找投资机会。
Sculptor Capital以其严格的风险管理和业绩跟踪而著称,公司致力于为客户提供高质量的投资服务和卓越的投资回报。
6、Millennium
7、Balyasny Atlas Enhanced
Balyasny Asset Management是一家全球性的多策略对冲基金,由Dmitry Balyasny于2001年创立,总部位于芝加哥。该公司以其多元化的投资策略和优秀的基金经理团队而闻名。Balyasny Asset Management专注于多种投资策略,包括但不限于全球宏观策略、事件驱动策略、相对价值策略等。目前管理规模超200亿美金。
旗下Balyasny Atlas Enhanced基金,在2020年特别出色,大概有30%左右的收益。
8、ExodusPoint
ExodusPoint Capital Management是一家由Michael Gelband和Hyung Lee于2017年创立的对冲基金公司。该公司以其创新的投资方法和在金融行业的迅速崛起而闻名。ExodusPoint通过结合定量模型和基础研究,利用市场效率低下的状况,为投资者提供卓越的回报。
ExodusPoint采用多策略投资方法,包括股票多空、信用、宏观和系统性交易等。这种多策略方法使公司能够利用各种市场效率低下和投资机会。公司还强调风险管理和资本保护,采用先进的风险管理技术来监控和减轻投资组合风险。
ExodusPoint自成立以来显著增长,2018年筹集了85亿美元资本,成为历史上最大的对冲基金启动之一。尽管首次亮相强劲,但与同行相比,ExodusPoint在2019年和2022年的业绩表现不佳,回报低于对冲基金平均水平。