如何去理解或者概括它的内在逻辑？仅供参考。
本文试着概括为：面对问题，有没有足够的钱？这些钱需要用的时候能不能拿的出来？这些钱是自己的吗？当前对问题的评估是否全面？有没有考虑极端情况？当前的问题会不会关联其他问题产生更大的问题？
1. 有没有足够的钱来应对当前预估的损失？（资本充足性）
•核心问题：机构的资本是否足以覆盖已知的风险敞口？
•目标：确保在常规风险水平下，损失能够完全被核心资本吸收，而不影响机构正常运转。
•相关指标：资本充足率（CAR）、净资本等
2. 这些钱需要用的时候能不能拿的出来？（流动性）
•核心问题：流动性资产是否能够快速应对短期资金需求？
•目标：确保流动性资产能够覆盖短期内的客户提款需求、市场波动引发的追加资金需求等。
•相关指标：流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）、流动性比例、结算准备金。
3. 这些钱是不是自己的，不会是借来的吧？（杠杆水平）
•核心问题：资产负债结构是否稳健，杠杆是否过高？
•目标：避免机构依赖过多外部融资来扩张资产，确保资产下跌时不会因高杠杆放大损失。
•相关指标：杠杆率等
4. 当前预估的损失是不是够全面？（风险覆盖性）
•核心问题：是否覆盖所有潜在的风险敞口（市场风险、信用风险、操作风险等）？
•目标：避免遗漏隐性或表外风险，确保风险覆盖全面。
•相关工具：风险加权资产（RWA）、压力测试等
5. 当前预估的损失是不是没有考虑极端情况？（极端情景假设）
•核心问题：是否模拟了市场极端波动或黑天鹅事件？
•目标：确保机构能够在极端情况下维持稳定，避免快速崩溃。
•相关工具：压力测试
6. 当前预估的损失会不会关联其他问题，扩大成为系统性风险？（系统性风险扩散性）
•核心问题：是否存在跨业务、跨机构的风险传导？
•目标：防止局部问题（如单一客户违约）迅速扩大为全局问题。
•相关工具：压力测试、大额风险暴露限制（单一客户或关联客户风险敞口）、关联性分析（检查资产、市场或客户之间的高度关联性）。
总结：六个问题
1.有没有足够的钱来应对当前预估的损失？
•解决问题：通过资本充足率和净资本等指标，确保资本充足。
2.这些钱是不是需要用的时候拿得出来？
•解决问题：通过流动性覆盖率和结算准备金，确保流动性充足。
3.这些钱是不是自己的，不会是借来的吧？
•解决问题：通过杠杆率和负债比，避免过度依赖外部融资。
4.当前预估的损失是不是够全面？
•解决问题：通过风险加权资产、压力测试等，尽可能确保所有潜在风险都被覆盖。
5.当前预估的损失是不是没有考虑极端情况？
•解决问题：通过极端压力测试和情景假设，覆盖黑天鹅事件。
6.当前预估的损失会不会关联其他问题，扩大成为系统性风险？
•解决问题：通过压力测试、大额风险暴露限制、关联性分析等，防止风险扩散。
未完待续
考虑问题，不但要里里外外，方方面面，而且要颠来倒去，反反复复。这看起来很麻烦，但实际上可以减少麻烦。（李瑞环《辩证法随谈》）
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