随着私募的违规行为逐渐增多，各地证监局私募现场检查也陆续开展。近期，有部分私募管理人收到深圳证监局的现场检查通知，对其私募基金业务进行现场检查。管理人需要按照《私募基金检查材料清单》准备好有关材料，配合证监局进行检查。
01
检查材料清单
私募检查材料清单
本次材料清单除公司相关资料和基金产品相关资料等外，还特别强调了每只基金的投资决策文件（不区分策略）和适用于量化机构的信息系统相关检查。
1、基金相关资料
每只产品提供一份完整的档案，包括但不限于产品合同及补充合同（协议）、托管协议、代销协议、宣传推介材料、风险揭示书、产品风险评级材料、客户风险测评材料、客户资产收入证明文件、适当性自查材料、双录材料、信息披露报告及披露情况；
解读：私募管理人仍有部分材料是纸质签署的，这往往会存在材料未稳妥存放丢失的，或者材料已经过期未及时更新等问题。
2、投资决策文件
每只基金成立至今签署的相关投资协议、投资决策文件（如投决会纪要）；
解读：
《私募投资基金监督管理条例》第二十八条《私募投资基金登记备案办法》第三十八条《运作指引》第十八条（债券）、二十一条（程序化）
此处明确提出需要检查投资决策文件，这里并不区分管理人的投资策略，也就是不论是股票、债券、量化等都需要提供投决文件。
3、信息系统（量化机构适用）
1.公司整体网络拓扑图、量化交易系统详细的拓扑图
2.量化系统更新升级记录、系统更新升级测试记录
3.量化交易系统运作的情况说明，以伪代码方式详细说明量化系统的实现逻辑，准备测试环境演示量化系统的交易过程
4.风险防控指标嵌入量化系统的情况说明，以伪代码方式详细说明风控指标在量化系统的实现逻辑，准备测试环境验证各风控指标的有效性，可视化展示风控指标的设置情况
5.信息系统反采相关协议，反采系统的日常运维管理、更新升级的相关情况说明
解读：单独针对量化类私募管理人提出要求
明确提出“准备测试环境”、“可视化展示”，目前行业现状中一般是把风控指标写在交易系统内，尚未按照监管最新要求进行“可视化展示”的管理人需要多加重视，做出调整。
目前没有明确需要验证哪些风控指标，但《运作指引》、《程序化交易管理规定》中提出的风控要求需要关注，例如：异常交易、公平交易、同日反向、比例限制、衍生品限制等等。
