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郑雅斌
海通金融工程首席分析师
S0850511040004
证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：大业股份、日发精机、皇庭国际、欣龙控股、如意集团。（本周报中，近5个交易日特指20241202至20241206。）
个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：广聚能源、东鹏饮料、桂冠电力、唐山港、昊华能源。
行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、房地产、传媒、非银行金融。
行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、煤炭、交通运输、医药。
ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：南方中证1000ETF、招商中证红利ETF、国泰上证综合ETF、国泰中证煤炭ETF、富国上证综指ETF。
ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华泰柏瑞红利低波动ETF、华泰柏瑞红利ETF、博时中证全球中国教育ETF、国泰中证全指软件ETF、国泰中证煤炭ETF。
风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。
本摘要选自海通证券研究所研究报告：海通金工 | 大额买入与资金流向跟踪（20241202-20241206）
对外发布时间：2024年12月10日
