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华泰金工 | ETF市场格局未定,未来发展仍可期
文摘
2024-11-19 07:00
江苏
截至2024年10月31日,国内共有1009只ETF,规模超3.5万亿元,其中股票型ETF的规模和数量占比分别为81%和86%。过去5年ETF规模复合年增长率超过20%,基 ...
华泰金工 | 量价和文本选股策略表现回暖
文摘
2024-11-18 07:01
江苏
截至2024年11月15日,全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为12.39%,5日RankIC均值为0.112;根据全频段融合因子构建的AI中证100 ...
华泰金工 | 美元对市场的压制或将短期缓解
文摘
2024-11-17 22:58
江苏
今年10月以来美元指数已连续七周上行,上周美元指数上行1.65%,压制了全球各类资产表现。上周标普500指数和COMEX黄金分别下跌2.08%、4.62%,10年期美债收益 ...
华泰金工 | 短期全球风险资产或仍有增长空间
文摘
2024-11-13 09:37
北京
近期全球市场因子趋近周期高位,呈震荡行情,股票、商品等风险资产价格见顶一般会滞后于市场因子见顶4个月左右,因此我们判断短期内风险资产或仍具有增长空间,周期上行趋势或可延续至 ...
华泰金工 | 越南投资攻略:资本市场及投资工具——海外市场产品研究系列之一
文摘
2024-11-12 08:56
江苏
在全球经济周期同步性下降、产业链和价值链加速重构的背景下,经济发展的不确定性增加,全球配置和分散投资的理念日益受到重视。华泰金工因此开启了海外市场产品系列研究,旨在深入挖掘 ...
华泰金工 | AI行业轮动今年相对等权基准超额29.40%
文摘
2024-11-11 07:01
江苏
AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略,每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为26.36%,相对等权基准年化超 ...
华泰金工 | 成交持续活跃,小市值风格占优
文摘
2024-11-10 22:30
江苏
经过10月的震荡行情后,在宏观预期转暖的刺激下,A股市场于上周量价齐升,收益表现强于海外,主要股指均呈上行趋势,其中风格分化上,小盘股表现优于大盘股。上周美股和美元指数的上 ...
华泰金工 | 康波周期视角下建议关注贵金属板块
文摘
2024-11-08 10:24
北京
10月下旬商品市场呈震荡行情,贵金属板块领涨,南华贵金属指数上涨5.48%。当前全球或进入康波下行期,美国政府债务可持续性可能正在变差,并在一定程度上催生财政货币化,导致通 ...
华泰金工 | 基钦周期量短期,康波周期辨长期
文摘
2024-11-04 07:00
江苏
2025年观点:海外风险资产预计上行至2025Q1,明年推荐美元。全球基钦周期上行至本轮周期高位附近。全球股票上行趋势尚未结束,由于指数点位通常比同比序列拐点滞后4-5个月 ...
华泰金工 | 一波三折:AI量价因子持续回撤
文摘
2024-11-04 07:00
江苏
截至2024年11月1日,全频段融合因子10月份TOP层相对全A等权基准的超额收益为-2.60%,今年以来TOP层超额收益为11.38%,5日RankIC均值为0.111, ...
华泰金工 | ETF模拟组合今年以来上涨6.27%
文摘
2024-11-03 22:09
江苏
上周大类资产表现分化,全球主要股指震荡偏弱,纳斯达克指数上周三创下历史新高,但周四周五即回吐前半周涨幅。美国经济增长和二次通胀之间的博弈持续进行,美股、美债、美元、黄金在预 ...
华泰金工 | PortfolioNet: 神经网络求解组合优化
文摘
2024-11-01 08:55
上海
本研究提出PortfolioNet神经网络,这一网络开创性地将组合约束融入到Alpha因子挖掘的网络结构中,通过单个神经网络完成输入、预测到组合优化决策的全流程,一并产生“ ...
华泰证券金融工程
主要进行量化投资相关的研究和讨论工作。
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