资深量化研究员（日频）
1. 与组内Quant/PM合作，制定股票alpha策略的投研计划，不断优化迭代现有策略及研究框架；
2. 与数据和开发人员合作，完善研究平台及相关工具模块；
3. 协助策略生产及实盘交易维护，监控策略运行情况。
1. 海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2. 3年以上工作经验，对股票Alpha策略有完整的体系化的理解，并至少在某一环节有很深入的思考，有独立研究能力；
3. 在短周期价量Alpha信号、非结构化数据、深度学习、组合构建等方向之一有经验者优先；
4. 有一定管理工作经验者优先。
工作地点
北京/上海
高频量化研究员
1. 优化股票高频策略执行算法；
2. 研究实盘策略组合优化算法；
3. 实现工具辅助PM分析和监控实盘数据，提升已有交易策略的表现。
1. 海内外知名高校本科及以上学历，具有硬核理工科专业背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等；
2. 出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
3. 有较好的沟通能力和协作意识，执行力强；
4. 优秀的编程能力和良好的代码习惯，熟练掌握Python，熟悉常见的关系型数据库；
5. 熟悉Linux/Unix系统；
6. 1-3年高频研究经验，有相关实习经验的优秀应届生亦可。
加分项
1. 名校理工学科博士学位；
2. 有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历；
3. 有高性能分布式框架相关的开发经验；
4. 熟悉资产风险管理；
5. 在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。
工作地点
上海/北京/深圳
Quant Developer（Python）
1. 参与策略研究工作，与策略研究人员紧密合作，解决技术难点，对原型策略进行性能方面的提升；
2. 与开发工程师衔接，对接交易系统，协助实现实盘策略；
3. 搭建和完善研究平台，实现基础研究的代码库以及相关工具；
4. 系统运维的自动化流程搭建。
1. 国内外知名高校相关本科及以上计算机或相关专业学历；热爱coding，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统；
2. 良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力；
3. 对分布式计算原理，机器学习平台有一定了解
4. 良好的系统设计能力；
5. 对程序化交易有浓厚的兴趣；
6. 熟练使用Python 3和C++(>C++11)，熟悉Linux操作系统（可接受转语言）。
工作地点
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