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策略平台研发工程师（QD方向）
1. 负责量化交易策略平台的研发，维护和优化平台业务服务，从而确保平台的先进性和稳定性；
2. 深度参与策略平台核心后端服务的功能开发，提升系统性能，并负责相关单元测试的编写和执行；
3. 负责对前沿技术方案的调研，评估其适用性并将有价值的技术整合到生产环境中；
4. 积极参与团队内部的技术交流与分享活动，促进团队成员之间的知识共享和技能提升。
1. 拥有985/211院校本科及以上学历，计算机科学、软件工程等相关专业背景，对计算机和互联网技术充满热情，乐于面对和解决高难度的技术挑战；
2. 具备扎实的计算机科学基础，对数据结构、数据库原理、网络通信和操作系统有深入理解，并且熟练掌握Linux开发环境；
3. 拥有出色的编程技能，能够熟练使用Java、Python、Go、C/C++、PHP等至少一种开发语言，并具备快速学习其他编程语言的能力；
4. 拥有有效的学习方法，优秀的沟通技巧，良好的团队合作精神，能够在快节奏的工作环境中保持高效。
1. 对Python数据分析库（如pandas、numpy等）有深入理解和使用经验者优先；
2. 具有ACM、NOI等国际或国家级信息学竞赛获奖经验者优先；
3. 熟悉SpringBoot、Docker、SpringCloud、MySQL、Kubernetes、Helm等技术和工具者优先；
4. 有参与开源项目并做出贡献的经历者优先。
工作地点
北京
信息安全专家
1. 负责全公司（生产数据中心/灾备中心/办公环境）网络的规划、设计及管理。包括交换机，防火墙，VPN等维护和故障处理；
2. 完成网络相关项目的集成实施工作，负责对公司网络的架构设计与实施，对比和分析当前网络存在的不足，推进网络架构的优化改进；
3. 负责数据中心的网络架构规划、设计与建设，集成实施并持续优化；
4. 负责公司专线的申请和维护，包括公司内部专线,跨机房专线,第三方托管专线等，负责各环境网络接入规划和维护，包括监控和故障处理，保障服务的正常提供；
5. 协助完成应用系统部署、变更等工作；
6. 负责公司网络资料、网络配置、网络拓扑的管理，负责网络资料的整理归档工作。
1. 至少3年的网络工程师工作经验；
2. 熟悉网络和系统安全的最佳实践；
3. 熟悉网络架构和协议（TCP/IP、HTTP/HTTPS、DNS等） ；
4. 了解防火墙、交换机、VPN、负载均衡和入侵检测系统的配置与管理；
5. 掌握基本的Linux和Windows操作系统的安装、配置与维护；
6. 出色的问题解决和决策制定能力；
7. 良好的沟通和项目管理技巧。
工作地点
北京
资深 C++开发
1. 参与交易平台的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求；
2. 开发交易接口与行情接口，完成与关联机构的对接；
3. 与策略研究人员沟通，获取需求，负责提出设计以及实现；
4. 研究并应用网络编程、进程间通讯、高性能计算、机器学习等技术。
1. 3年以上C/C++开发经验，精通C/C++开发
2. 优秀的软件设计能力
3. 优秀的软件调试和性能优化能力，能够持续改进核心组件、重构系统
4. 热爱coding，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统；
5. 良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力；
6. 扎实的C++(>C++11)基础概念，熟练掌握Linux的基本命令等；
7. 掌握计算机体系结构、Linux内核、网络协议、数据库、分布式计算等知识体系，熟悉x86计算机体系结构。
1. 国内外编程比赛、数学竞赛等获奖经历；
2. 谷歌、微软、腾讯等知名机构研发部门的实习经历；
3. 有Linux内核、驱动、内存数据库、FPGA中某项开发经验；
4. 熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构；
5. 热爱开源技术，活跃于GitHub等开源社区，为开源项目贡献过代码。
工作地点
北京/上海/深圳/香港
交易算法研究员
1. 研究国内外股票、期货市场的交易算法策略，建立市场冲击成本模型的预测模型；
2. 负责股票日内交易算法 & 拆单算法的设计和开发；
3. 对设计的算法进行模拟和实盘表现的跟踪、分析、评估和改进；
4. 分析量化交易模式，开发和持续优化算法交易模块，降低市场冲击成本。
1. 硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2. 至少2年相关工作经验；
3. 较强的建模、数理统计和数据分析能力，数学功底扎实、思维严谨；
4. 扎实的编程基础，熟练掌握Python/C++等语言；
5. 熟悉常见算法交易模型，对行情数据、市场微观结构，国内证券或期货市场交易规则有深入了解；
6. 熟悉tick级数据，对高频交易有兴趣，有高频策略研究经历者优先。
有拆单算法的相关经验。
工作地点
北京/上海/深圳
量化研究员
1. 深入观察研究海量金融数据，挖掘有效信号，开发和优化股票及期货类量化模型策略；
2. 跟踪和分析量化策略在实盘的表现，协助基金经理实行风险控制。
1. 硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2. 良好的编程能力，熟练使用 Python/C++；
3. 严密的逻辑思维能力与快速的学习能力；
4. 对金融市场有强烈兴趣，擅长分析研究海量金融数据；
5. 对多因子模型有所了解者加分，有股票相关工作经验者加分；
6. 经验不限，但有独立的量化策略研究与开发经验和交易业绩者，或者在国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金相关经验者优先。
工作地点
北京/上海/深圳/香港
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