各大定增指数的风险收益特征表现如何

文摘   2024-12-25 13:51   山西  

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从一年的短期维度来看,定增综指表现最好,年化收益率、夏普比率最高,最大回撤最小;国证定增表现次之,但年化波动率最大。

表1:近一年各大定增指数风险收益特征


     从三年、五年的中期维度来看,均是国证定增表现最佳,年化收益率、夏普比率最高,最大回撤最小。

表2:近三年各大定增指数风险收益特征


表3:近五年各大定增指数风险收益特征


     从十年的长期维度来看,依然是国证定增表现最好,年化收益率为4.65%,最大回撤-62.87%,夏普比率为0.26。

表4:近十年各大定增指数风险收益特征


     综合长、中、短期而言,国证定增表现最优,或可作为重点定增指数进行跟踪研究。

风险提示:

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