「精华帖分享」栏目，文章来源于量化小论坛精华帖，每周一更。原唯有论坛特定用户可阅读，现精选后分享，帮助大家了解更多量化相关内容，开拓投资交易思路。
本文来源于量化小论坛策略分享会板块精华帖，作者为帅猫叮当，发布于2024年5月10日。
量化小论坛
/bbs.quantclass.cn/
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以下为精华帖正文：
Hello大家好，我是帅猫老叮当！
双均线择时策略应该是每个量化玩家梦开始的地方。双均线系统有一个天然的问题，就是买入滞后性，尤其是等k线走完了，买入即高点的尴尬局面，那么有没有好的方法解决呢。
爱神说过，时空是相对的，那么量价也可以是相对的。我们可以改变时间轴，从而重构量价时空。对于高波动的股票，高波动的成交量，会影响我们对趋势的判断。所以帅猫老叮当提出一种新的量价时空。
首先我们先定义不会改变的东西是什么，我认为是每一份成交的相对速度，如果某根k线放量成交，这跟k线的时间轴应该被我们变长去分析，即这跟k线如果价格发生上涨，我们可以提前捕捉放量信息（需要盘中实时计算），在k线没有结束的时候就可以买入。
其次，我认为，在新的坐标系中，时间也该是相对的，成交量是绝对的，所以我们rolling的不应该是时间窗口，而是成交量的绝对值！
我们需要将成交量打散成单位成交鹅，比如10w，然后采用resample的方式，巧妙的重构坐标轴。
两个df展示了前后df的区别！
"重构坐标轴后，第一张图展示了量价时空下的价格图。我们发现，在量价时空下，第二张图的均线更加平滑，噪音更少。同时，结合了成交量信息，使得获取可靠的信息更加容易。
第三张图展示了原始数据，但由于使用了滚动计算方法（rolling），部分信息可能会丢失，从而可能产生无效信号。"
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