这是邢不行第 113 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行、密斯锌硒
一千个人眼中有一千个哈姆雷特，我们只是尽可能的去量化我们理解的部分缠论的思路。
我们过往在文章中多次聊过技术指标，如MACD、KDJ等等，也聊过一些K线形态，如跳空回补、锤子线等等。
点击上图查看文章
近几年也一直有人问我能不能对缠论做量化，本文就来做相关尝试。
01
缠论的介绍
1 | 缠论介绍 |
先给不了解的小白介绍下缠论。
缠论是由网络名人“缠中说禅”的“教你炒股”系列文章整理而来，于2006年6月7号正式面世。
据说缠论适合一切具有波动走势的投资市场，如股票、权证和期货等。
某百科缠论介绍
在2006年那个投资者普遍相信技术指标和形态的时代，缠论一经问世就备受追捧。
被认为是全世界最有用的技术形态分析体系，时至今日仍被很多人在研究和学习。
缠论的作者缠中说禅在2008年停更，此后便再未出现，网传他的真实身份是大A当年第一只百元股亿安科技的操盘手李彪。
3 | 缠论分类 |
按照缠论的体系，可分为分型、笔、线段、中枢与走势四层结构。这些要素一起构成了缠论最后的买卖判断。
篇幅有限，会分为系列来写，本文先聊缠论中的分型，并分享分型的量化方法。
如果你认可下文的思路，以后就可以用我给的代码来判断所有股票在缠论中的分型。
如果你认为我有错，也可以借鉴我的思路，尝试自己去量化缠论。
02
缠论的K线
1 | 缠论K线 |
了解分型前，我们需要谨记一点：缠论中的K线和寻常K线并不相同。
传统K线通过上下影线和箱体来表现股票当天的开高收低和涨跌幅，且区分阴阳线。
在缠论中K线只保留最高价和最低价，其他则被视为无效信息。
传统K线和缠论K线
后文聊到的所有K线也都特指这种处理过的特殊K线。
2 | K线关系 |
缠论将两根相邻K线的关系分为两种。
有趋势关系的是不存在包含关系；没有趋势关系的被称作包含关系。
缠中说禅认为包含关系的K线过于混乱，影响价格趋势的分析 。
他选择去简化这些K线，直到所有K线两两之间都不是包含关系，例如下图：
3 | 包含关系处理 |
包含关系的K线具体该如何处理？
比如下图中的两组K线，K线1和K线3呈上升趋势，同时K线1和K线2又相互包含。
缠论中的处理较简单粗暴：用一根新的K线4来代替K线1和2。
K线4的最高价和最低价分别取自K线1和2中相对较高的最高价和最低价。
原有的三根K线就此变为了两根K线组成的不包含关系。
同理，K线1较K线3呈下降趋势，也是类似的处理方式。
只不过K线4取自K线1和K线2中相对较低的最高价和最低价。
概括而言即：上升取高，下降取低。
更具体的解释如下：
据此不断向后处理，即可得到相邻K线间，只存在清晰上升或下降位置关系的新K线组合。
上述内容对部分学过缠论的人来说较基础，但理清这些是量化缠论的关键。
我也再重新申明，上文所言都是我自己理解的缠论。如果有不同的看法也欢迎指正和探讨。
03
K线预处理
1 | 数据&代码 |
相信90%以上用缠论交易的人都还在自己在行情软件上画图找买卖点的阶段，这样做耗时耗力。
我们做量化交易的断然不会自己手工去一根根处理K线，必然要借助A股历史数据和Python代码。
具体的数据我已经帮大家整理妥当，包含了所有股票（包括已退市的股票）上市至今每天的开高收低价格，甚至可以计算复权价，非常的完备。
有了数据后就可以借助Python代码去做相应的计算处理：
如果你需要这个数据和代码的话，可以加我微信xbx297，都是可以免费发给你的。
2 | 程序结果 |
程序运行结果如图所示：
处理后的相邻K线间都只存在上升和下降关系，一目了然。这张图就完全符合缠论处理K线的思想。
研究缠论的人看到这张图应该会很开心，毕竟之前只能照着行情软件的K线去处理，无法很好地表达缠论K线的特点。
而上图不仅包含了全部历史数据，还异常简洁，没有一点多余信息。
懂行的人想必发现这个数据和代码的珍贵了吧，只需一键运行代码，即可直接画出K线，用它找到缠论的买卖点也就一蹴而就了。
至此我们完成了缠论中所有K线的预处理。下面就可以用它找出历史上所有的分型了。
04
缠论的分型
1 | 分型定义 |
缠论中的分型由3根相邻K线构成。
这3根K线并非连续上升或下降关系，而是呈现走势反转的形态。
分型又分为底分型和顶分型，两者定义如下：
顶底分型定义
2 | 分型信号 |
缠论中底分型的出现意味着股价跌至低位即将反弹，是抄底和建仓的信号。
顶分型的出现则意味着股价即将见顶，是卖出的信号。
当然分型结构还比较基础，不能完全作为买卖点的信号来做判断。
但缠论中真正的买卖点就是以分型为基础来构建的，具体内容我们下篇文章再讲。
3 | 数据&代码 |
知道了分型的定义，又手握处理过的K线数据，我们就可以借助Python代码来找到所有股票在历史上所有的顶底分型。
具体代码我已经帮大家准备好了，如果你需要的话，可以加我微信xbx297，都是可以免费发给你的。
4 | 回测结果 |
程序运行结果如图所示：
红色方形：顶分型 绿色三角：底分型
可以清晰看到指定时间内股票的所有分型的位置。
这个图能帮使用缠论的你节省大量时间，去做更有意义的研究。
实际分型信号在图示中后一天
5 | 尾声 |
至此我们大概介绍了缠论中K线的处理方法，并对新的K线做了最基础的分型应用。
缠论的内容还有很多，篇幅所限今天先讲到这。
如果本文对你有帮助的话，欢迎多多点赞，点赞破100的话，后面我们就来讲讲缠论中对分型的进一步应用，也就是缠论中划线分析的最基本结构：
缠论的笔
05
后记
文章的最后，和大家分享一点量化投资的心得。
经常有人问我小白如何入门量化投资，有什么资料分享。
我特意为大家准备了一个《量化投资新手学习大礼包》。
首先是我们自己总结的适合零基础新手的量化投资学习路径，可以让你知道自己每一步需要达到什么阶段。
接下来你可以通过我整理的量化文章合集，来更全面的了解量化投资到底是什么。
我还精选了适合各个学习阶段的策略研报合集，正如我一直所说，量化研报是很好的量化实践项目，深度研报可以显著提升你的量化水平。
这一份代码则适合喜欢研究技术指标的人，你可以跟着教程轻松计算出所有技术指标，并测试这个指标的有效性。
如果你有一定的基础，还可以尝试回测一些策略，我为你准备好了十几个不同类型的经典策略和它们的代码，相信总有一个适合你自己去魔改开发，运用到实盘。
最后也是最关键的，量化的基础就是准确的历史数据，我会送你一份股票历史日线数据和一份财务数据，你可以用它测试所有技术指标和财务指标，也可以用来回测大部分策略。
识货的你一定能够发现这个大礼包的价值吧。如果你需要的话，可以加我微信xbx297，都是可以直接免费发给你的。
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