▲图:视觉中国
这儿有一段写于2001年6月4日深夜的报告节录,有关当天中国证监会稽查局稽查三处两位人员听证我的情况,内容主要涉及2000年10月我所写的《基金黑幕》,报告的对象是中国证监会的领导。
这份颇有卡夫卡小说风格的报告记录耐人寻味之处颇多。由于我多年来在媒体工作,所以要我配合调查的有关方面也有一些,我没有一次不主动配合他们工作的,有关方面最后都比较满意。我早年就在上交所工作,后来又被借调至中国证监会工作过一段时间,一直比较在意研究监管原则。这一次,可能来调查的证监会人员也没精神准备,于是一场别开生面的调查开始了。
2001年6月4日,在上海证管办的二楼会议室,我接受了稽查局三处两位同志的调查,一位是副处长L先生,另一位是担任记录的W小姐。
大家开始接触时,都比较客气,我介绍了《基金黑幕》的写作背景、内容和目的。我认为这篇文章主要是客观的研究,对基金行为的描述分析至少可以分为三个部分:
第一是基金或者说机构投资能否稳定市场,从上交所的报告来看,内地基金的行为难以证实机构投资者稳定市场的结论,这属于学理上的探讨;第二部分,基金利用公告的公布日和截止日期的时间差做文章,这属于自利动机,是否道德是其次,但我们建议把这种时间差缩短,有利于投资者获得准确的信息;第三,上交所报告显示出的基金“对倒”行为,由于这样可以促使成交量虚假,误导投资者,属操纵行为,所以《证券法》明令禁止。
另外,上交所报告的价值在于基础数据,采用的统计方法十分简单,不存在统计方法有误问题,因此我们认为,上述这些推论解析是完全可以通过基础数据得出的。
让我很快感到问题不对的是,L先生没问两个问题后,突然示意记录员停笔,他说“我们岔开来谈一些问题”,也就是说下列问题不做笔录。
L谈了对《基金黑幕》的看法。我回忆大致如下……
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