文 / 浙江绍兴瑞丰农村商业银行行长 陈钢梁
当前农商行以零售金融为战略“主战场”，充分发挥地缘人缘优势，通过构建多层次、广覆盖、差异化的金融服务网络，不断下沉客户服务重心，做大零售金融基本盘，阶段性成果显著，但也遭遇诸多挑战。大型商业银行服务下沉、金融科技公司跨界渗透，加剧了市场竞争的激烈度，同时也加速了客群下沉的速度，农商行面临营业收入增速放缓、净息差持续收窄及资产盈利能力同比下降的困境。零售转型战略走到了一个质量转折的关口，是继续扩大基本盘增收不增利，还是创造一个业务增长拐点产生一条更高的业务增长线？在此关口，农商行不仅需要在业务营销体系上改革创新突破，更需要刀刃向内有效解决内部风险管理难题，创建业务与风险协同发展的增长新引擎。
农商行零售信贷风险管理主要问题
在零售转型背景下，农商行的风险管理迎来很大挑战。当前信贷市场竞争激烈，贷款利率已直接成为各家银行客群质量调整的分化器。在零售信贷市场中，农商行的本土地缘人缘优势正在逐步丧失，客群质量下沉形势严峻。同时农商行面临的风险问题也比以往更加复杂，内部风险管理能力严重承压。在外部环境及内部管理的双重作用下，农商行陷入零售信贷不良新增速度快、规模大，处置跟不上新增的困境，经营业绩承压严重。
1.客群下沉对信贷业务风控体系提出更高要求
当前抵质押贷款客户已成为各家银行竞争的对象，在低贷款利率背景下，农商行内部存量优质抵质押客户受市场影响逐渐流向国有大行和股份制商业银行，抵质押客户存量维护面临很大挑战，客群质量结构调整明显。如何做好信贷客群下沉后的风险管理工作，已成为农商行不得不攻克的一道难题。过去，农商行以抵质押客户为主体，资产质量有优质抵质押物兜底，当前，信保类客户逐渐增加，农商行风险管理需要由抵质押贷款管理逐渐向信保类贷款管理调整。客群结构的调整在贷前准入、贷中监测、贷后处置三个环节均对农商行的风险管理水平提出更高要求。
2.风险叠加对信贷业务风控技术提出更多挑战
当前农商行面临的已不再是单纯的信用风险问题，而是信用风险、合规风险、操作风险三重风险叠加的管理困境。各类风险事件涉及的风险类型复杂多样，影响程度愈发深远，风险管理难度大幅提升。零售信贷规模快速增长，同时也在一定程度上衍生出信用违约、舞弊欺诈、中介合作等管理问题。受限于风险管理技术，信贷业务风险管理的幅度及深度均难以满足实际风控需求，内部风险管理工作存在盲区。零售信贷业务多重风险叠加且各类风险相互影响的管理困境对农商行的风控技术提出更多挑战。
3.资产质量对信贷业务管理时效提出更高标准
农商行的风险管理一般呈现“两极特征”，一是管准入，二是管处置，风险监测、贷后管理等过程管理的效用尚未突显。但是，在多种因素影响下，当前农商行的风险资产增加速度已经超过了不良资产处置速度，风险处置越来越依赖内部核销指标，这无形中就对农商行的经营业绩造成很大压力。农商行的资产质量控制要想脱离核销指标，就需要在风险监测预警处置时效上下功夫，做到“早识别、早预警、早暴露、早处置”。信贷资产质量控制这一核心目标已对农商行的信贷业务管理时效提出更高标准。
农商行零售信贷风险管理问题解决方案
农商行零售信贷风险管理问题源于其割裂的风险管理现状。风控体系内部，贷前准入管理、风险监测、风险预警、风险检查、风险处置等多个环节管理不联动，导致风险信号在风控体系中流通慢、处置长，风险管理苗头性问题不能及时解决，从而衍生出多重风险相互影响的管理困境，同时加大了内部资产质量控制的难度。农商行要想解决核心问题，首先要改善内部管理割裂的现状，探索实现技术创新、体系创新。
加强风险监测体系建设，走出风险管理割裂困境
割裂的风险管理现状是否意味着农商行的全套风险管理流程、制度、系统均要推翻重建呢？答案是否定的。农商行只需找到一个媒介，即可解决内部管理割裂问题。风险监测体系就是解决当前零售风险管理问题的有效媒介。
1.新型风险监测体系应发挥风险诊断功能
风险监测不仅要监测出业务端、人员端、客户端可能存在的问题，还要诊断出当前流程体系设计及运转上存在的不足，风险监测需要发挥出信贷管理问题“诊断器”的作用。只有精准定位问题，才能对症下药、全面修复。零售转型背景下，风险管理问题的解决需要统筹规划，“头痛医头，脚痛医脚”治标不治本。全面风险监测诊断是统筹规划的前提条件。
2.新型风险监测体系应补充数据诊断智判
当前风险监测仍以“人防机制”为主，现场检查、临时排查是风险管理问题诊断的主要方式，存在检查阶段性、形式化、机械性问题，风险处置相对滞后。新型风险监测体系需要在“人防机制”基础上，补充数据诊断智判。补充用于提示预警分析的数据源，同时加强大数据分析、模型建设、策略调度等多种新型风控技术的应用，以新技术攻克风险管理滞后难题。
3.新型风险监测体系应承接管理联动功能
新型风险监测体系要解决内部管理割裂问题，因此需要发挥管理联动的功能。其中，业务前端准入风控策略的迭代需由新型风险监测体系承接，内部信贷管理资源的科学分配需由新型风险监测体系决策，总部集中管理功能的设计和实践需由新型风险监测体系支持。新型风险监测体系是信贷管理全流程问题诊断与解决方案的中转站，能够基于全面风险管理视角，综合性地管控风险，同时支持总部集中管理、垂直管理、短流程管理等目标实现。
农商行零售数字风控体系建设路径探索
农商行数字风控体系建设可以以新型风险监测体系建设为核心，深化微观客户层面监测预警体系建设，补充中观组合层面监测预警体系建设，完善宏观趋势分析，以数字化风险监测成果的策略应用，创新推动内部信贷管理流程改革建设，框架如图所示。
图 零售数字风控体系建设框架
1.强化微观客户风险监测预警体系建设
农商行支持区域经济发展，决定了其风险客群带有区域特征，常规的客户风险监测预警规则体系对区域农商行而言并不完全适用，预警精确性的降低，影响的不仅是客户经理的检查管理动力，更是总部风险管理的主动权。农商行需从自身风险客群出发，运用大数据分析、评分建模、机器学习等多种方式，挖掘风险客群的风险共性表现，通过数据挖掘，抽离客户风险监测预警规则集，完成贷前、贷中两个阶段的客户风险评分模型建设。
2.建设中观组合层面风险监测预警体系
客户风险监测可以解决信用风险管理问题，但不能有效解决合规风险、操作风险管理问题。客户风险预警数据中征信、诉讼、资金流向等是主数据源，但对于合规风险信息提示、操作风险信息提示较少有作用。合规风险及操作风险管理需要实现风险聚焦，这决定了单一的微观客户风险监测对于农商行而言是不够的，农商行还需要在产品、机构、条线、流程等层面聚焦风险问题，同时风险聚焦结果还需在监测预警体系上有所体现。农商行需要分析、选择合适的风险量化指标以评估产品、机构、条线、流程风险聚焦后的风险表现，以指标的横向和纵向变化建立中观组合层面的风险监测预警体系，通过数据分析，实现管理诊断智判功能。
3.因地制宜搭建信贷管理全流程风控策略
风险监测实现了风险管理问题的有效识别，但是对于识别后的风险跟踪处置，则需要全流程的风控策略做支撑。农商行依托自身风险管理资源，形成全流程风控策略体系，实现微观、中观风险监测预警提示与后续跟踪管理流程的适配，从而在贷中监测与贷后管理环节形成闭环，同时对于其中发现的问题，要合理地在贷前准入风控及信贷流程设置中予以优化，走出信贷风险管理割裂困境。
（此文刊发于《金融电子化》2024年8月下半月刊）
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编辑 / 姚亮宇 傅甜甜 张珺 邰思琪
