【权益及期权策略】商品期权周报：纯碱或出现底部企稳

文摘财经 2024-08-03 21:07 上海

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文：金融团队

转自中信期货研究所权益及期权策略团队报告

摘要

Ø热点分析：

近期纯碱持续走低，7月31收盘价1769。但下行趋势在本周出现一定反转，周五收盘价反弹到1813。从期权指标来看，成交额PCR/成交量PCR处于高位，同时出现反转迹象，应注意反弹的情况。

回测结果显示，指标下的多空策略多数跑赢标的。其中在最近一月表现同样较好，截止到本周五，纯碱期货多空策略净值在1.48。

风险点：1）期权市场流动性不足，2）指标失效

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