重要提示
近一周，CTA策略指数下跌0.34%，量化CTA-截面多空策略表现最优，量化CTA-长期趋势策略表现最差（统计口径截止至2024/7/19）。
8月份CTA策略环境监测框架显示，CTA趋势策略的胜率为68%左右，盈亏比约为2.3，利好因子占5/8，市场环境有所转暖；CTA套利策略的胜率为66%左右，盈亏比约为1.9，利好因子占5/8，市场环境中性偏弱。
四大风格因子涨跌各半，持仓和动量因子分别上涨0.78%和0.09%，波动率和期限结构因子分别下跌0.52%和1.15%。
风险提示：本报告中所涉及的算法和模型应用仅为回溯举例，并不构成推荐建议。
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