国金金融产品研究 | 股票量化策略私募基金数据库（更新至2024年10月）
文摘
财经
2024-11-07 09:01
北京
本报告分析师：
于婧 分析师 SAC编号：S1130519020003
张剑辉 分析师 SAC编号：S1130519100003
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本月主要结论可参考如下：
1.10月市场在国庆归来后冲高回落，开启震荡回调趋势，中旬再度企稳并小幅反弹，不过风格上分化极致，中小盘、成长风格显著跑赢大盘及价值红利风格，但由于指数相对个股仍然较为强势，选股端获取超额收益的难度并不算低，中证500及中证1000指增策略中，绝大部分产品呈现负超额，沪深300指增策略以较小的正超额险胜。2.对于对冲策略而言，现货端的alpha表现在10月继续有所回撤且幅度加大，但空头端三大股指期货各期限合约基差从9月末的大幅升水状态迅速回落，重新回到小幅贴水状态，对运作中的产品而言，基差的升水收敛回落使得前期净值的侵蚀得到明显修复，全月来看量化对冲策略获得了不错的收益表现。《股票量化策略私募基金数据库》简介
为了全面、详尽地跟踪股票量化策略私募基金，国金金融产品研究搭建了《股票量化策略私募基金数据库》。该数据库涵盖量化指数增强策略表现概览、量化选股及市场中性策略表现概览、沪深300指数增强策略、中证500指数增强策略、中证1000指数增强策略、量化选股策略和量化对冲策略等模块，构建了针对指数增强策略超额收益、量化选股及市场中性策略绝对收益的风险收益指标体系，每一模块下记录着观察池每只细分策略产品的详细数据，为投资者提供更为清晰的分析视角。概览部分对三类指增策略分规模区间的超额收益、超额波动、超额夏普及超额最大回撤等情况进行持续跟踪。（注：规模划分参考基金业协会规模区间，后同）概览部分对量化选股及量化对冲策略分规模区间的绝对收益、波动、夏普及最大回撤等情况进行持续跟踪。（注：规模划分参考基金业协会规模区间，后同）以上为国金证券金融产品研究中心股票量化策略私募基金数据库的部分内容，完整数据请联系对口销售或研究员获取，国金证券金融产品研究中心将持续、努力地提供更完整、更高效、更具深度的研究，请大家多多关注，感谢！
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