长城中证A500指数基金常见问题

答：长城中证A500指数型证券投资基金是股票型证券投资基金。A类份额基金代码022762；C类份额基金代码022763。

基金托管人为建设银行。

答：拟任基金经理: 雷俊、陶曙斌。

雷俊先生，硕士。现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司，超16年证券从业经验、超8年公募管理经验,专注指数与量化投资。现任长城创业板指数增强发起式、长城中证500指数增强、长城久泰沪深300指数、长城量化精选股票型、长城量化小盘股票、长城中国智造混合、长城智盈添益债券发起式、长城中证红利低波100指数基金的基金经理。

陶曙斌先生，硕士。拥有ETF管理经验，擅长被动指数投资，超16年证券从业经验，超6年公募管理经验。2024年6月加入长城基金管理有限公司，现任量化与指数投资部拟任基金经理。

答：本基金的最低募集份额总额为2亿份。

答：本基金首次认购最低金额为1元；单笔最低申购金额为1元；

单笔赎回份额不得低于10份，全额赎回时不受该限制。赎回遵循“先进先出”原则。

答：A类基金份额认/申购费率按每笔申请单独计算，C类基金份额计提销售服务费0.25%/年，不收取认/申购费用。A类基金份额具体费率如下表所示：

注：上述认/申购费率适用于除通过本公司直销柜台认/申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

答：基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。A 类、 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

注：上述赎回费率中，T为基金份额持有期限。

答：通常情况下，本基金赎回款将于T+7个交易日自基金托管账户划出，投资者可于该日后到各销售机构查询到账情况。

答：本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。详细内容请参考产品法律文件。

答：本基金在长城基金的产品风险等级评级为中风险（R3）的产品，适合风险偏好C3稳健型、C4积极型及C5激进型的投资者。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

答：对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

答：本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成功，基金管理人将认购不成功或认购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

长城中证A500指数型证券投资基金的业绩比较基准是什么？

答：业绩比较基准为：中证A500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。

答：1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；

2.在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配：基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价；评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；

3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；

4.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整应于变更实施日前在规定媒介公告。

答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

长城中证A500指数型证券投资基金的投资组合比例是多少？

答：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。

答：本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证A500 指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

1.股票投资策略

（1）组合复制策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

（2）替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。

（3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

2.债券投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。

3.股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

4.资产支持证券投资策略

基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳健收益。

5.存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下，本基金在履行适当程序后，可相应调整和更新相关投资策略。

答：基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

1.客服电话：400-8868-666，交易日:8:30—17:00人工在线；

2.微信服务：可关注微信公众号【长城基金】，及时了解基金动态，绑定账户后随时随地查询账户资产和交易情况；

3.对账单服务：基金份额持有人可通过APP、电话等方式向基金管理人查询或定制电子对账单。