摘 要
公募量化基金收益表现
公募沪深300增强基金：2024年9月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-3.58%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.47%。2024年以来，34只沪深300增强基金超额收益为正，15只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（11.26%）、国泰沪深300增强策略ETF（4.72%）、海富通沪深300指数增强A（4.66%）。
公募中证500增强基金：2024年9月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-4.47%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.43%。2024年以来，30只中证500增强基金超额收益为正，17只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：长信中证500指数增强A（6.59%）、天弘中证500指数增强A（5.72%）、中邮中证500指数增强A（5.26%）。
公募中证1000增强基金：2024年9月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-4.95%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.19%。2024年以来，16只中证1000增强基金超额收益为正，4只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：招商中证1000增强策略ETF（8.08%）、天弘中证1000指数增强A（7.34%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（6.32%）。
私募量化基金收益表现
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20241011），私募量化中性产品的收益率为1.31%。
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报告发布日期：2024-10-20
01
公募量化基金收益表现
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500以及中证1000）增强产品。
我们选择市场上存续的公募中证500增强基金，取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证500增强基金当日收益表现。图3展示了2022年以来公募中证500增强基金的整体业绩表现。截至2024年10月18日，2024年9月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-4.47%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.43%。
1.3、 公募中证1000增强基金：9月20日以来超额收益率为-4.95%
我们选择市场上存续的公募中证1000增强基金，取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证1000增强基金当日收益表现。图5展示了2023年以来公募中证1000增强基金的整体业绩表现。截至2024年10月18日，2024年9月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-4.95%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.19%。
02
私募量化基金收益表现
我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现（图8）。2024年10月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.89%，月度收益率最高为1.12%，月度收益率最低为-4.49%。
03
风险提示
模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
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团队介绍
开源证券金融工程团队，致力于提供「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究。团队负责人：魏建榕，开源证券研究所副所长、金融工程首席分析师、金融产品研究中心负责人，复旦大学理论物理学博士，浙江大学金融硕士校外导师、复旦大学金融专硕校外导师、上海财经大学数学专硕业界导师。专注量化投资研究10余年，在实证行为金融学、市场微观结构等研究领域取得了多项原创性成果，在国际学术期刊发表论文7篇。系列代表研报《开源量化评论》、《市场微观结构》、《开源基金研究》，在业内有强烈反响。2023年获评金麒麟菁英分析师第1名、Wind金牌分析师第3名、水晶球分析师公募榜单第4名；2022年获评金牛分析师第5名、Wind最佳路演分析师。团队成员：魏建榕/张翔/傅开波/高鹏/苏俊豪/胡亮勇/王志豪/盛少成/苏良/何申昊/陈威/蒋韬。
