摘 要
公募量化基金收益表现
公募沪深300增强基金：2024年8月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.54%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为3.18%。2024年以来，44只沪深300增强基金超额收益为正，5只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（9.63%）、鹏华沪深300指数增强A（7.03%）、海富通沪深300指数增强A（6.88%）。
公募中证500增强基金：2024年8月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.33%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.48%。2024年以来，43只中证500增强基金超额收益为正，4只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：富安达中证500指数增强A（9.39%）、中邮中证500指数增强A（9.33%）、光大中证500指数增强A（8.46%）。
公募中证1000增强基金：2024年8月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.28%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.83%。2024年以来，19只中证1000增强基金超额收益为正，1只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：国泰君安中证1000指数增强A（8.18%）、富国中证1000指数增强A（7.67%）、天弘中证1000指数增强A（7.57%）。
私募量化基金收益表现
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240913），私募量化中性产品的收益率为0.93%。
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报告发布日期：2024-09-22
01
公募量化基金收益表现
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500以及中证1000）增强产品。
我们选择市场上存续的公募中证500增强基金，取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证500增强基金当日收益表现。图3展示了2022年以来公募中证500增强基金的整体业绩表现。截至2024年9月20日，2024年8月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.33%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.48%。
1.3、 公募中证1000增强基金：8月20日以来超额收益率为0.28%
我们选择市场上存续的公募中证1000增强基金，取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证1000增强基金当日收益表现。图5展示了2023年以来公募中证1000增强基金的整体业绩表现。截至2024年9月20日，2024年8月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.28%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.83%。
02
私募量化基金收益表现
我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现（图8）。2024年9月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.48%，月度收益率最高为0.77%，月度收益率最低为-2.70%。
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风险提示
模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
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团队介绍
开源证券金融工程团队，致力于提供「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究。团队负责人：魏建榕，开源证券研究所副所长、金融工程首席分析师、金融产品研究中心负责人，复旦大学理论物理学博士，浙江大学金融硕士校外导师、复旦大学金融专硕校外导师、上海财经大学数学专硕业界导师。专注量化投资研究10余年，在实证行为金融学、市场微观结构等研究领域取得了多项原创性成果，在国际学术期刊发表论文7篇。系列代表研报《开源量化评论》、《市场微观结构》、《开源基金研究》，在业内有强烈反响。2023年获评金麒麟菁英分析师第1名、Wind金牌分析师第3名、水晶球分析师公募榜单第4名；2022年获评金牛分析师第5名、Wind最佳路演分析师。团队成员：魏建榕/张翔/傅开波/高鹏/苏俊豪/胡亮勇/王志豪/盛少成/苏良/何申昊/陈威/蒋韬。
