悦新知·秋分 | 李井奎：大侦探经济学 现代经济学中的因果推断革命
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2024-09-22 10:16
北京
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昼夜均，寒暑平。今日秋分，桂子花开的时节，一起来分享《大侦探经济学》。本书以类似侦探故事的形式，深入浅出讲解因果推断方法，探寻现代经济与社会生活中各类问题的“真相”，既是一部雅俗共赏的经济学硬核科普著作，也是一本关于因果推断研究的精彩入门读物。本期特邀该书作者、浙江工商大学教授、哈佛大学访问学者李井奎领读， 从“大侦探经济学”的由来切入，结合“上名校与高收入的关系”“姓名隐含的信息对雇佣决策的影响”等话题，讲述经济学家对因果关系的认识和定义，及通过“实地实验”探寻因果关系的推理和论证过程，带领大家一同以因果推断思维解开历史、社会和经济的谜团。
今天给大家分享的书是这本《大侦探经济学》。这本书是我在哈佛大学访问期间，闲极无聊的时候写的一本科普书，当时主要是为了打发时间，没想到出版后很受欢迎，这本书2023年4月份还被台湾猫头鹰出版社引进出版了繁体字版。这在大陆的科普书尤其是经济学的科普作品中是不多见的。近三十年来，借助于统计学中对因果关系认识的深化，现代经济学研究爆发了一场因果推断革命。这场因果推断革命，使得经济学家的工作变得越来越有趣，经济学家们也越来越像一个个的大侦探。那么，什么是因果推断呢，经济学家为什么就像个大侦探呢？我们先举个例子来看看。比如说，上名牌大学到底能不能提高收入？这里面就有因果问题，上名牌大学就是因，收入能否提高就是果，要确定上名校和收入之间的关系，就叫因果推断。你肯定会说，那因果推断也太简单了，谁不知道上名牌大学的学生毕业后收入都不错呀！这个回答就很有问题，上名牌大学的学生毕业后收入都不错，并不能说明上名校就是收入高的原因，因为很可能收入高的原因压根就不是上不上名校，而是别的原因，比如智商。是智商高所以才能上名牌大学，名牌大学和收入高一样，都是智商高的结果。智商高的人，上不上名校都一样，日后都能挣得更多。所以，你仔细想想就知道，确定因果关系可不是件容易的事情。要真想知道上名牌大学到底对收入有没有影响，你得做实验，你随便从今年高中毕业的学生中抽取两百个人，让其中100人上名牌大学，另外100人上普通本科大学，然后过上20年，你看看他们的收入水平怎么样，如果那100个上名牌大学的孩子们收入平均起来更高，这才能说明上名牌大学有用。你可能会说，这怎么可能，现实中做不到啊，这是不是意味着我们就回答不了这类因果关系了呢？答案是no，因为经济学家都像我书里所说的大侦探，他们可是神通广大，所以要相信思维的力量。至于上名牌大学到底能不能提高收入这个因果问题，经济学家们主要使用一个叫做匹配回归的东西回答，答案是上名牌大学并没有起到提高收入的作用。除了上名校能不能提高收入这类问题，这本书里还有许多类似的因果性问题，都很有趣：比如·黑人更容易被美国法院判处死刑吗？这个故事写在第一章“乔治·弗洛伊德之死”里；·黑手党的真正起源是因为西西里岛更适合种植柑橘？这个故事写在第三章“意大利黑手党的前世今生”里；·中国北方冬季供暖令多少人死于由此带来的心肺疾病？这个故事写在第四章“看不见的雾霾杀手”里；·多上一年学到底有没有导致未来收入的增加？这个故事写在第五章“名校骗局？”里；·传统中国种植茶叶地区的女孩是不是更容易存活下来？这个故事写在第六章“消失的女性之谜”里；·对非洲等发展中国家的食品援助是不是加剧了这些地区的内战？这个故事写在第七章“奴隶贸易的阴影”里；·白人殖民者的死亡率是不是决定了该殖民地日后的经济发展状况？这个故事写在第八章“白人殖民者的意外死亡”里。在这本书里，我们的经济学大侦探对这些问题一一进行了研究。这些问题都非常有趣，经济学家们给出的因果性答案也非常开脑洞，所以，十九世纪英国大知识分子托马斯·卡莱尔送给经济学的那顶“沉闷的科学”帽子，如今再也戴不到它的头上。那么，到底什么是因果推断呢，它看似很抽象，其实也很容易理解。19世纪的大哲学家约翰·斯图亚特·穆勒曾经说，怎样才能确定因果关系？比如说我喝了杯水，死了，怎么样才能判断这杯水是我死亡的原因呢？穆勒说，那除非有两个一样的我，一个喝了这杯水，一个没喝。但是，这怎么可能，我们又不是上帝，创造不了平行宇宙，所以穆勒说，因果关系是没法研究的。统计学刚建立那会儿，你如果跟人说你是研究因果关系的，他们会觉得你应该自己找个地缝钻进去，丢死人了，你到底脑子里有没有点科学思维？但到了上个世纪七八十年代，经过上百年的发展，统计学家和经济学家终于把因果关系从数学上界定清楚了，这就是把随机实验思想的形式化。你可能会问，现实中你们经济学家真能搞出这样的实验来识别因果关系？2004年，当时还在哈佛大学任教的经济学家穆来纳森与合作者伯特兰教授一起做了一个著名的关于工作招聘中是否存在种族歧视的实验，为我们人为地创造出了这样的反事实情况。这两位经济学家采取的是实地实验（field experiment）的方法。所谓实地实验，又叫现场实验，或田野实验，它是相对于实验室环境而言，也就是说，实地实验的实验环境是真实的人类社会。穆来纳森和伯特兰所做的这个实地实验，实验对象是向波士顿和芝加哥两个城市在当地报纸刊登招聘广告的那些公司。两位大侦探事先制作了一些假简历，这些简历分成低技能、高技能等不同的种类。然后，一家进入实验的公司会收到两封差不多的简历，这两份简历只有求职者的名字不同，其他基本上没有什么大的差异，当然，两位大侦探也会就一些无关紧要的信息略加修改，不能让雇主们对这两份简历产生怀疑。这就相当于基于同样的一份简历进行修改，做出两份类似的简历来，在这两份简历中，姓名当然是不一样的，但其他方面都几乎一致，也就是说，这个实验主要的差别就在姓名上，是姓名把两份简历分成了对照组和处理组。就这样，两位大侦探把这些简历寄出去之后，接下来就可以坐在办公室等待雇主们的回复邮件了，实验的结果就是雇主们的回复率。到这里，大家肯定大惑不解，这两位经济学家又怎么能够通过实验检查出这些公司是否存在种族歧视呢？只是姓名不同，如何把实验中的求职者分为对照组和处理组呢？事实上，如果你在简历上写明自己是黑人还是白人，这反而会显得非常反常，可能还会让人产生怀疑你是不是一个强烈的种族主义者。如果你在简历上贴上照片，那么，也许照片上的其他信息，比如照片上的头像是美是丑，都可能引起雇主不同的观感，而这些观感实验人员又没有办法收集到，这就会污染实验结果。那怎么办呢？两位经济学家这时就有了一个灵光一闪的想法，那就是姓名本身会显示某种信息，而这种信息却不会带来上述的这些问题。在美国，如果你的名字叫艾蜜莉·沃尔什（Emily Walsh）或叫葛瑞格·贝克尔（Greg Baker），那么你多半是一个美国白人；而如果你的名字叫拉卡莎·华盛顿（Lakisha Washington）或贾马尔·琼斯（Jamal Jones），那么，你基本上是黑人没跑了。这样一来，你把上面提到的那两份大致相同的简历，一份填上艾蜜莉·沃尔什或葛瑞格·贝克尔的名字，一份填上拉卡莎·华盛顿或贾马尔·琼斯的名字，这几乎就自动地分成了两组。一组给人的感觉求职者是白人，他们是对照组；一组给人的感觉求职者是黑人，他们是处理组，这样我们就可以观察是否存在种族歧视。两位教授的这个实验巧妙地利用了求职者姓名带来的文化上和种族上的联想，真不愧是经济学大侦探。这个时候，既没有其他的信息让雇主感觉求职者本人有什么种族主义倾向等特殊之处，也不会让雇主得到除了他自己联想到的信息之外更多的东西，所以，雇主是否给其中的一组求职者更多的面试机会，就很能说明他的态度了。这个态度，我们可以据以认定他是否存在种族歧视。结果，两位大侦探发现，在求职的回复率上出现了很大的种族差异。白人姓名的简历每发出10份，就会得到1个回复，而黑人姓名的简历每发出15份才能收到1个回复，这个50%的差距在统计上非常显著。随着工作经验的增加，白人姓名的简历所得到的回复比黑人姓名的简历所得到的更多，也就是说，如果在简历中标示的工作年限越长，白人得到雇主回复的可能性比黑人得到回复的可能性更大。由于简历上的姓名是随机分配的，所以，这种种族上的差异只能归因于简历上的姓名所带来的种族联想。其实，在变化如此快速的世界，如何理解我们的社会发生的现象，如何更理性更深刻地看待社会经济问题，这本书都会给你一些意想不到的答案。我们普通人，当然不需要做经济学家那样详实的研究，但我们可以站在巨人的肩膀上看世界，看这些经济学家、经济学大侦探是如何推算这个世界的因果逻辑的，还是非常过瘾。这本书不仅能让我们对已经发生的社会现象有很深入的理解，更能让我们在知道了原因和逻辑之后更好地把握未来，这相当于是利用经济学的力量为我们这些普通凡人开了一只天眼。当然，我不可能在如此短的时间里，给大家全面展示我这本书里的所有内容，我写的时候很用心，不止是科普因果推断的思维，还希望从历史、文学、社会、政治等议题中发出我们当代经济学家的声音。推荐大家阅读我的这本小书《大侦探经济学》。
