广发证券首席金工分析师 安宁宁
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广发证券资深金工分析师 陈原文
SAC: S0260517080003
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联系人：广发证券金工研究员 林涛
gflintao@gf.com.cn
Alpha因子表现分析：本报告对上述数据库中的Alpha因子在全市场、沪深300、中证500、中证1000、创业板板块，分别以月度、周度换仓进行选股表现分析。本文数据截止日期为2024/12/31。
深度学习因子表现：在全市场、月度换仓条件下，DL_1因子在近一周、近一月、近一年、历史以来的RankIC均值分别为16.78%、16.61%、10.03%、13.56%，历史胜率为87.49%。fimage因子在近一周、近一月、近一年、历史以来的RankIC均值分别4.60%、0.79%、3.66%、5.36%，历史胜率为78.93%。各因子的分板块表现详见本报告正文。
29个Level-2高频因子表现：在全市场中、月度换仓条件下，近期表现最好的Level-2因子是shortbuy_longsell因子，其在近一周、近一月、近一年、历史以来的RankIC均值分别5.91%、19.06%、10.47%、10.12%。各因子的周度换仓及分板块表现详见本报告正文。
55个分钟频因子表现：在全市场中、月度换仓条件下，近期表现最好的分钟频因子是ret_open2AH2因子，其近一周、近一月、近一年、历史以来的RankIC均值分别17.72%、9.97%、7.26%、6.06%。各因子的周度换仓及分板块表现详见本报告正文。
45个风格因子表现：在全市场中、月度换仓条件下，近期表现最好的风格因子是一个月股价反转因子，其近一周、近一月、近一年、历史以来的RankIC均值分别-14.56%、-8.88%、-8.48%、-6.54%。各因子的周度换仓及分板块表现详见本报告正文。
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