咏春大师2的期权波动率哪里看？怎么看？
文摘
财经
2024-11-07 20:00
上海
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波动率是期权交易的核心，不懂波动率就纯粹只是把期权当作杠杆工具，没有真正理解期权的优劣势，熟悉波动率是每个专业交易者的必备能力，也是决定长期稳定获利的关键因素。两类常用波动率很重要：一是历史波动率，它是通过使用一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢的衡量；二是隐含波动率，只与期权有关，它是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。计算和比较这两种波动率，可以在预测标的工具即将出现的波动率方面立刻对交易者有所帮助，这在决定目前的期权价格方面至关重要。【软件指南】 咏春大师2→图表功能→支持开启平值隐含波动率走势图、期权波动率走势图、跨品种平值隐波价差分析等走势图，帮助实时追踪期权波动率。👉点击免费下载
➤ 如何利用IV的特性？
投资者可根据IV的均值回归特性，利用它高了就可能跌，低了就可能涨，来当作买卖期权的指导。借助咏春大师2的隐含波动率走势图可以判断IV处于相对高位或是相对低位，为使用者提供投资依据。每个行权价都有一个隐含波动率，那么把这个隐含波动率和实际波动率来对比，就是波动率交易的一种。每个行权价都有一个隐含波动率，而每个月份又有很多个行权价，因此当我们考虑同一个月份不同行权价之间隐含波动率相对变化时，我们就由点到线，进入了波动率交易的二维层面，根据同一合约不同行权价隐含波动率画出的曲线就叫做隐含波动率微笑曲线。【软件指南】 咏春大师2→分析功能→支持查看波动率图形分析、期权波动率曲面管理功能，为投资者波动率交易提供依据。
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每个月份有很多行权价，同样的同一行权价，也有不同月份的合约。通过在坐标轴构建不同月份同一行权价的隐含波动率曲线，就是期限结构图，针对观测这一图表，我们也有对应的交易思维：交易思维 | 策略 |
跨期交易 | Calendar Spread日历价差 |
由于直接观察三维曲面较为不易，因此通常情况下，我们会做降维处理，我们纵切就得到了同一个月份不同行权价的IV构成的波动率微笑曲线，横切就得到一个同一个行权价下不同月份隐含波动率构成曲线，也就是期限结构。通过这样的描述或许大家理解波动率曲面会更容易一些。咏春大师2的波动率图形视频讲解
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