1.有意思的实证计量讨论帖, 熬夜肝完了一直的计量困惑!2.QA: 平方项的IV, 加时间固定符号相反, 滚动窗口回归, 面板分位数输出图, 机制分析中IV, pre5显著咋办,3.主回归不显著, 分组回归却异常显著的研究来了!4.城市*年份联合的FE与他们分开的FE有什么区别? FE如何从一维进化到二维, 三维的? 5.审稿人: 你这个文章实证结构已经过时了!过时了!6.当把交互项加入后, 主项的系数符号竟变相反了, 这是咋回事? 如何处理呢?7.DID可以有2个处理组和1个对照组么? 有相关的参考文献吗? 8.12年试点, 15年推广到全国的政策, 回归时是否包括16和17年数据?
一些讨论,1.七大常见计量问题讨论汇总, 涉及控制,异质,机制,DID,DDD,调节,固定,平行,安慰等,2.关于双重差分DID政策评估中的控制变量选取标准?3.在平行趋势检验中对政策前后系列年份进行缩尾处理?4.使用异方差稳健而不是聚类稳健标准误, 在固定效应模型中能接受吗?5.平行趋势通不过, 该采取什么方法来更好地满足平行趋势呢?6.QA: 基尼太美, 农业数据, 机制检验, 组间差异, 博士论文创新, 控制函数, FM回归 7.审稿人: 你2SLS-IV回归中为啥R方是负数呢?
例如2. Kalcheva, I., McLemore, P., & Sias, R. (2021). Economic Policy Uncertainty and Self-Control: Evidence from Unhealthy Choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 56(4), 1446-1475。这篇文章没有控制个体固定效应,而是控制了更高层面的固定效应,因为核心解释变量在更高层面上。
例如3. 经济政策不确定性与创新———基于我国上市公司的实证分析。这篇文章也没有控制企业固定效应,而是控制了行业和省份固定效应,还是因为核心解释变量出现在更高一级上。
另外,这篇文章“自变量X是微观层面的, 而因变量Y是宏观层面的, 可以放入同一模型回归分析吗”也是类似的。
对于这个,你觉得呢?
*可以到社群进一步交流讨论相关学术议题。 关于固定效应,参看:1.交互项! 交互项! 固定效应回归模型中的交互项!2.在Stata中如何做2SLS, DID, DEA, SFA, 面板PSM, 二值选择, 固定效应和时间序列?3.一定要控制时间固定效应吗?4.公司和个体固定效应总是更好吗? 关于固定效应使用和解释的最全指南!5.使用固定效应FE时良好做法对应的检查清单,6.双向固定效应多期DID最新进展和代码汇总, 关于控制变量和固定效应选取的讨论,7.快速估计带有高维固定效应的泊松模型, 这计算速度真快, 真实用!8.不能直接控制某个固定效应时, 我们能尽量做些什么呢?9.时间固定效应和时间趋势项的区别, 可以同时加?10.省份/行业固定效应与年份固定效应的交乘项固定效应,11.截面DID, 各种固定效应, 安慰剂检验, 置换检验, 其他外部冲击的处理,12.广义合成控制法gsynth, 基于交互固定效应的因果推断,13.固定效应模型+测量误差=有问题, 如何解决这问题呢?14.到底控制什么层面的固定效应? 最低, 最高, or随意?15.固定效应: 目前看到解释的最清楚的帖子, 救命!16.固定效应模型+测量误差=有问题, 如何解决这问题呢?17.TOP5被质疑用log(1+x)数据转换, 固定效应, 双重差分事件图, 结论不可靠!18.审稿人: 如何在双向固定效应下还能估计出不随个体变化的宏观变量呢? 关于聚类标准误的使用及其聚类层级的问题,1.啥时候使用聚类标准误, 以及数据聚类的修正方法? 2.在什么级别上标准误聚类, 个体, 县, 省或行业, 时间?3.什么时候用双聚类稳健标准误? 在个体和时间层面上考虑依赖性问题!4.双重聚类cluster咋做? 线性, logit, tobit可以双聚类吗? 5.聚类标准误精辟解释, 保证你一辈子都忘不了!6.4位计量领域大佬在TOP5上为聚类标准误问题提供了实证建议!7.完整解读TOP5刊的"什么时候和如何对标准误做聚类调整?" 4位计量大佬的合作!
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