本篇内容摘自CfetsOnline发布。
1.市场交易
1.1 成交概况
银行间二级市场全年成交2617万亿元,同比增长3.9%
日均成交10+万亿元
1.2 账户与成员
账户数60000+,
外汇市场会员931家
人民币外汇市场809家,年增20家
本币市场法人类市场成员4951家,较上年末减少4家
1.3 货币市场
货币市场1801.3万亿元,同比下降1.6%
注:货币市场产品包括信用拆借、质押式回购、买断式回购、同业存款
债券市场417.8万亿元,同比上升24.8%
注:债券市场产品包括现券买卖和债券借贷
1.4 外汇市场
外汇即期市场71.7万亿元,同比上升11.1%
注:外汇即期市场产品包括人民币外汇即期和外币对即期
外币利率市场57.5万亿元,同比下降12.1%
注:外币利率市场产品包括外币拆借、外币回购、外币利率互换和外币同业存款
1.5 衍生品市场
衍生品市场235.5万亿元,同比上升19.7%
汇率衍生品198.5万亿元,同比上升20.5%
利率衍生品36.9万亿元,同比上升15.4%
信用衍生品405.4亿元,同比下降5.9%
2.市场行情
上海银行间市场同业拆放利率(Shibor)下行
1年期和5年期L PR年内分别累计下行35个和60个基点
人民币兑美元价收于7.1884,较年初走贬1.5%
人民币对一篮子货币总体稳定,CFETS人民币汇率指数收于101.01
3.市场热点
3.1 做好五篇大文章
丰富绿色金融产品——持续发布中欧《可持续金融共同分类目录》贴标绿色债券,截至11月末存续期债券244只,发行前贴标比例约占2/3;
丰富五篇大文章指数体系——已发布11只绿色债券指数,1只包含五篇大文章信用债的新动能债券指数,1只普惠金融债券指数,1只CFETS养老主题债券综合指数;
拓展绿色金融指数应用——支持挂钩CFETS绿色指数的证券投资基金、债券篮子交易、互换交易、收益凭证等。
3.2 服务央行履职
发布严禁违规手工补息、优化非银同业存款利率自律管理等倡议,畅通利率传导机制;
完善LPR形成机制,发布下调存量房贷利率自律倡议,惠及5000万户家庭;
深化汇率风险中性工作,协助外汇局编发《企业汇率风险管理指引》( 2024) ;
发布《银行外汇展业管理办法(试行)》3项配套指引,协助构建“1+6"银行外汇展业改革制度体系;
推动外汇市场准则落实,支持外汇局加强交易行为监管。
3.3 持续推进产品创新
上线通用回购业务;
X-Repo地方政府债合约扩容;
支持开展债券篮子报价交易,成交量同比增长6倍;
加强做市商机制建设,推动区域报价业务;
拓展一级发行服务,新增支持滚动计息DR浮息债、面向柜台市场发行等多项创新;
拓展银行间标准化利率衍生产品序列——增加挂钩FR001的IRS合约,扩展IRS合约期限至30年,丰富基差、期差合约;
推出澳门元交易,支持粤港澳大湾区建设;
推出外汇跨式期权组合做市点击成交业务;
扩展外币回购抵押品范围,达成首笔以玉兰债债券篮子为抵押品的外币三方回购。
3.4 完善基础设施建设
银企外汇交易平台服务机构超1500家,成交量同比增长约90%;
构建基于支付设施的代理结算模式,自主研发会员接口工具;
iDeal上线意向报价板,服务能级提升;
农信金融服务平台的入驻机构增至14个省,更好服务农村金融机构。
3.5 扩大对外开放支持上海国际金融中心建设
完善“一带一路”沿线国家和地区货币外汇交易服务——推出巴西雷亚尔、 韩元、印度卢比等货币外币对差额交割远期交易,iDeal 上线“带路货币”行情专区;
进一步便利境外投资者汇率风险管理——引入 QFII等合格投资者进入银行间外汇市场;
提升互换通服务能级——新增合约压缩、 IMM合约、历史起息交易等服务。
4.2025年展望
附录:
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