2024年银行间市场交易统计(速读版)

文摘   2025-01-15 12:23   北京  

本篇内容摘自CfetsOnline发布。

由于官方是视频效果,为方便查看,将其转换为以下图文形式。


1.市场交易

1.1 成交概况

  • 银行间二级市场全年成交2617万亿元,同比增长3.9%

  • 日均成交10+万亿元

1.2 账户与成员

  • 账户数60000+,

  • 外汇市场会员931

  • 人民币外汇市场809家,年增20

  • 本币市场法人类市场成员4951家,较上年末减少4

1.3 货币市场

  • 货币市场1801.3万亿元,同比下降1.6%

注:货币市场产品包括信用拆借、质押式回购、买断式回购、同业存款

  • 债券市场417.8万亿元,同比上升24.8%

注:债券市场产品包括现券买卖和债券借贷

1.4 外汇市场

  • 外汇即期市场71.7万亿元,同比上升11.1%

注:外汇即期市场产品包括人民币外汇即期和外币对即期

  • 外币利率市场57.5万亿元,同比下降12.1%

注:外币利率市场产品包括外币拆借、外币回购、外币利率互换和外币同业存款

1.5 衍生品市场

  • 衍生品市场235.5万亿元,同比上升19.7%

  • 汇率衍生品198.5万亿元,同比上升20.5%

  • 利率衍生品36.9万亿元,同比上升15.4%

  • 信用衍生品405.4亿元,同比下降5.9%

2.市场行情

  • 上海银行间市场同业拆放利率(Shibor)下行

  • 1年期和5年期L PR年内分别累计下行35个和60个基点

  • 人民币兑美元价收于7.1884,较年初走贬1.5%

  • 人民币对一篮子货币总体稳定,CFETS人民币汇率指数收于101.01


3.市场热点

3.1 做好五篇大文章

  • 丰富绿色金融产品——持续发布中欧《可持续金融共同分类目录》贴标绿色债券,截至11月末存续期债券244只,发行前贴标比例约占2/3;

  • 丰富五篇大文章指数体系——已发布11只绿色债券指数,1只包含五篇大文章信用债的新动能债券指数,1只普惠金融债券指数,1CFETS养老主题债券综合指数;

  • 拓展绿色金融指数应用——支持挂钩CFETS绿色指数的证券投资基金、债券篮子交易、互换交易、收益凭证等。

3.2 服务央行履职

  • 发布严禁违规手工补息、优化非银同业存款利率自律管理等倡议,畅通利率传导机制;

  • 完善LPR形成机制,发布下调存量房贷利率自律倡议,惠及5000万户家庭;

  • 深化汇率风险中性工作,协助外汇局编发《企业汇率风险管理指引》( 2024) ;

  • 发布《银行外汇展业管理办法(试行)3项配套指引,协助构建1+6"银行外汇展业改革制度体系;

  • 推动外汇市场准则落实,支持外汇局加强交易行为监管。

3.3 持续推进产品创新

  • 上线通用回购业务;

  • X-Repo地方政府债合约扩容;

  • 支持开展债券篮子报价交易,成交量同比增长6;

  • 加强做市商机制建设,推动区域报价业务;

  • 拓展一级发行服务,新增支持滚动计息DR浮息债、面向柜台市场发行等多项创新;

  • 拓展银行间标准化利率衍生产品序列——增加挂钩FR001IRS合约,扩展IRS合约期限至30年,丰富基差、期差合约;

  • 推出澳门元交易,支持粤港澳大湾区建设;

  • 推出外汇跨式期权组合做市点击成交业务;

  • 扩展外币回购抵押品范围,达成首笔以玉兰债债券篮子为抵押品的外币三方回购。

3.4 完善基础设施建设

  • 银企外汇交易平台服务机构超1500家,成交量同比增长约90%;

  • 构建基于支付设施的代理结算模式,自主研发会员接口工具;

  • iDeal上线意向报价板,服务能级提升;

  • 农信金融服务平台的入驻机构增至14个省,更好服务农村金融机构。

3.5 扩大对外开放支持上海国际金融中心建设

  • 完善一带一路沿线国家和地区货币外汇交易服务——推出巴西雷亚尔、 韩元、印度卢比等货币外币对差额交割远期交易,iDeal 上线带路货币行情专区;

  • 进一步便利境外投资者汇率风险管理——引入 QFII等合格投资者进入银行间外汇市场;

  • 提升互换通服务能级——新增合约压缩、 IMM合约、历史起息交易等服务。


4.2025年展望



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