新书|《Python金融量化-固定收益类产品分析》![]()
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本书的主要特色是金融科技的交叉融合，既可以让金融业务的人员了解金融业务模型如何运用 Python 编程实现，又可以让科技人员学会金融业务。本书中的所有实例是基于Python 编写的。下面从目录开始介绍。全书共12章内容，由浅入深地介绍了中国固定收益市场的情况，并给出了具体的 Python分析案例(涵盖基本业务知识、交易、估值及风险计量、会计与损益分析等)。第1章介绍中国固定收益债券市场的基本概念，包括一级市场和二级市场中的债券及其衍生品。此外，还介绍了中国债券市场的发展与监管的情况。
例如，下图展示了从1990年至目前最新时点的中国债券市场的发展历程。第2章介绍债券常见的计息基准及应计利息的计算方式。例如，下图展示了实务中债券的各种计息基准的合集（如ACT/ACT,ACT/365,ACT/365F等）。大家可以调用该合集，计算各类债券的应计利息。第3章介绍债券的净价、全价与到期收益率的计算。读者可以通过本章了解到净价、全价与应计利息之间的关系，到期收益率中单利和复利的使用条件与计算细节。
例如，实务中附息债券的到期收益率的计算方法为【银发[2007]200号】，下图根据最新的实务情况对公式进行了拓展，书中均给出了详细的计算细节与Python代码。第4章介绍当前市场上债券到期收益率、即期收益率与远期收益率的构建方式。通过市场实例对比验证各种构建方法，在此基础上读者可以选择最适合自己的收益率曲线。
例如，下图展示了实务中即期、到期与远期收益率曲线的构建。该构建方式的结果与外汇交易中心公布的结果一致。![]()
第5章介绍不同类型债券的估值与风险计量方法。读者可以了解到如何通过债券的基本信息选择对应的收益率曲线对债券进行估值。在风险计量方面，演示了常见的久期、凸性、基点价值DV01、关键利率久期KRD、风险价值VaR和预期损失ES的计算方法。
第6章介绍新会计准则下债券的SPPI 测试的分析、摊余成本法的计算原理（每日摊销的计算模型）。
在此基础上，先采用会计的视角来分析债券持有及买卖价差的损益，接着从投研的角度分解损益，最后详细介绍了业界广泛采用的Campisi 绩效归因方法。
例如，下图对债券的收益做了六因素Campisi 绩效归因。
第7章介绍银行间和交易所债券的交易方式。读者在理清基本的业务与计量模型后，可以了解到债券在真实的市场上是如何交易的。
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