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文摘   2024-09-13 06:56   英国  
研究背景与策略探索量化研究员通常会考虑不同交易时段对股票超额收益的影响。具体来说,研究人员通常将策略的收益分解为两个部分:隔夜Overnight收益和盘中收益。我们通过将股 ...
文摘   2024-09-09 09:09   英国  
我们是谁?LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区,致力于探索人工智能(AI)与量化(Quant)领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学 ...
文摘   2024-09-08 03:14   英国  
交易中的隐含波动率微笑在金融市场中,期权的隐含波动率微笑(Implied Volatility Smile)是一个重要的现象,它揭示了市场对未来价格波动的预期。本文将介绍隐 ...
文摘   2024-09-07 00:25   英国  
背景介绍 | VIX指数是什么在投资组合管理中,市场波动性是一个关键的风险因素。为了应对潜在的市场崩盘或极端波动,投资者往往会使用对冲策略进行风险管理。VIX指数(波动率指 ...
文摘   2024-09-06 04:08   英国  
波动率风险溢价策略概述波动率风险溢价(Volatility Risk Premium, VRP)策略是一种广泛应用于期权市场的交易策略,旨在通过捕捉隐含波动率与实际波动率之 ...
LLMQuant
起源于剑桥大学的量化社区,每日分享人工智能与量化金融前沿: www.llmquant.com
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