CIMERS的因果推断最新进展+量化宏观,视频课程全新回归!
👉面板数据模型(DID等)最新进展及其stata应用,点击查看
👉DSGE第一课与Dynare编程,点击查看
成为CIMERS内部学员,你可以获得
⭐ 高质量课程,详细课件,可复用代码及数据
⭐ 许老师详尽答疑服务,知无不言,学无止境
⭐ 高质量的交流社群(主要为硕博以及高校教师)
⭐ 许老师增值讲座,文献解读,模型讲解
⭐ 未来课程内部学员折扣
⭐⭐诚邀您加入CIMERS,许老师正在寻找好的合作者,一起作出高质量研究⭐⭐
报名任意课程即可成为CIMERS内部学员
咨询购买请联系
联系人:吴峰宇老师
联系电话:184 7751 1575
联系邮箱:cimers_dsge@econmod.cn
其它事项:可开具培训、技术服务、咨询等类型的增值税普票
更多课程信息,扫描下方二维码咨询:
特别提醒:非诚勿扰!
恳请各位老师同学动动发顶刊的小手,点个赞和在看,让更多人看到我们的研究,您的支持是CIMERS最大的动力!
今天,学生给我发了一张stata 18的培根分解结果:
这一结果与之前stata 18中培根分解结果并不相同:
stata 18升级到最新版本后,培根分解结果与Goodman-Bacon开发的命令bacondecomp的结果一致了。现在得到的结果不能直接看出(1)处理 vs 从未处理;(2)先处理 vs 后处理;(3)后处理 vs 先处理。第(3)中情况会导致negative权重问题。
升级后,stata 18呈现的ATET decomposition summary给出了两个大的components(Between部分和Within部分)的系数及对应的权重。我的学生看不懂这个结果,因为它们与我上课讲的培根分解结果不一样(见之前stata 18中培根分解结果)。
那么,这是什么呢?
我们去看看Goodman-Bacon开发的命令bacondecomp的help文件:在help文件的最后一句中,描述“同时也展示了由于总是处理和从未处理组之间控制变量变动的部分,以及“within”余值部分”。这句话好像仍然很难懂。
我又去查看了Goodman-Bacon(2019)写的短文“SO YOU’VE BEEN TOLD TO DO MY DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES THING: A GUIDE”。里面的第六个问题““What does ‘within’ mean when I do bacondecomp with controls?””做了更详细的解释。within的部分是在控制变量的DID的出现的结果,因为控制变量改变了处理变量,从原始的虚拟变量变成了控制变量回归后的余值。而这些虚拟变量在个体之间的演化路径不同。从某种程度上来看,这些差异驱动了我们从带有控制变量的DID回归中所得到的系数估计量。within部分就是告诉我们这个新的变动的权重和系数是多少。
Callaway(2023)在“Difference-in-Differences for Policy Evaluation”中也解释了Between部分:between部分就是我们在无协变量情形下遇到到的相同的问题,也就是说,先处理组会被当做后处理组的控制组,从而导致负权重问题出现。
至此,我们再来看看最新版本的stataNow(或者Goodman-Bacon开发的命令bacondecomp)培根分解的结果:
这个结果是带有协变量的培根分解,其中Within部分对应的ATET component和Weight是协变量差异对应的系数和权重。而我们如果想要看异质性处理效应和负权重的问题,则要看Between部分的Cohorts的结果,在stata 18最新版本的培根分解中详细呈现了Cohorts的结果,即2016 vs 2011(后处理 vs 先处理)的系数和权重。上述系数确实与TWFE的系数,以及从未处理的系数相反(为负数),但系数并不大,且权重仅仅为2.68%,可能负权重问题并不严重。
注:(1)相关讲稿、Slides和stata do文件在许文立老师的github及其主页上公布。
(2)CIMERS学员/付费会员注意后续线上讲座通知。
(3)更多计量和stata内容,请参见经验分析方法及Stata命令汇总
72、【应用计量系列72】断点回归(2):丝滑世界里找“跳跃”
73、【应用计量系列73】交叠DID估计量 :stata包csdid升级版
74、【应用计量系列74】控制组群固定效应还是个体固定效应?
75、【应用计量系列75】合成控制法的新推断框架和stata应用
76、【应用计量系列76】平行趋势的秘密(一):平行趋势假设的类型
77、【应用计量系列77】平行趋势的秘密(二):明知不可为而为之
79、【应用计量系列79】平行趋势的秘密(三):如何给平行趋势假设提供经验证据?
81、【应用计量系列81】平行趋势的秘密(四):如何给平行趋势假设提供经验证据?
82、【应用计量系列82】因果推断中的纠偏机器学习方法(DDML)
85、【应用计量系列85】DID最新文献:共同相关效应DID(CCE-DID)
86、【应用计量系列86】新DID的Stata包升级版csdid2
92、【应用计量系列92】事件研究对平行趋势假设检验的效力及stata操作
94、【应用计量系列94】因果效应推断概述课后作业:随机实验分析
95、【应用计量系列95】匹配估计量(1):小小的匹配从来没有伤害过任何人
97、【应用计量系列97】匹配估计量(2):条件独立性假设、敏感性检验及stata操作
99、【应用计量系统99】匹配估计量(3):精确匹配与共同支持假设
100、【应用计量系列100】最新的交错处理效应估计量:随机交错处理下,更有效率的估计量及其stata操作
101、【应用计量系列101】Stata 18新功能(1):异质性处理效应
102、【应用计量系列102】stata 18新功能(2):培根分解
103、【应用计量系列103】一文读懂线性回归的标准误与stata应用
【应用计量系列100】随机交错处理下,更有效率的估计量及其stata操作(Update)
105、【应用计量系列105】DID Handbook(持续更新)
106、【应用计量系列106】标准误太大,系数不显著?也许弄错了标准误的来源
107、【应用计量系列107】动态合成双重差分及stata操作
108、【应用计量系列108】异质性处理效应稳健估计量:dCDH估计量
109、【应用计量系列109】合成双重差分(SDID)估计量的使用要求
118、【应用计量系列118】《双重差分法的最新理论进展与经验研究新趋势》附录B
119、【应用计量系列119】DID的平行趋势,真的理解,并会用了吗?兼论平行趋势敏感性检验及其stata应用
121、【应用计量系列121】工具变量的强弱检验与stata应用
122、【应用计量系列122】最新异质性处理效应估计量:局部投影法DID的stata命令与例子
123、【应用计量系列123】进入退出DID的稳健估计量和stata例子
124、【应用计量系列124】DID:面板数据与重复截面数据
126、【应用计量系列126】新DID的事件研究图,理解对了吗?
127、【应用计量系列 127】新 DID 的事件研究图,理解对了呀?(续)
128、【应用计量系列 128】一图知因果:因果推断方法选择流程图
129、【应用计量系列129】堆叠DID(stacked DID)及其应用
131、【应用计量系列131】不平行的DD,平行的DDD与stata应用
132、【应用计量经济系列 132】stata 中固定效应模型的命令注意事项
133、【应用计量系列 133】不要这么用异质性处理效应稳健估计量
135、【应用计量系列 135】DID 的平行趋势支持证据的安慰剂检验
137、【应用计量系列137】连续DID的异质性处理效应与stata操作(升级版)
138、【应用计量系列138】推荐多看看Jeff老爷子的东西
140、【应用计量系列 140】Sant' Anna: DID Check List
141、【应用计量系列141】DID的稳健性检验:不可观测的混淆因子-SIV(理论篇)
142、【应用计量系列142】Bartik IV/SSIV到底要怎么应用?
145、【应用计量系列145】Sant' Anna的DID规定动作(1):处理模式图
146、【应用计量系列146】Sant' Anna的DID规定动作(2):每类处理中处理个体数
147、【应用计量系列147】Sant' Anna的DID规定动作(3):画出每个处理类别的平均结果时序图
148、【应用计量系列148】Sant' Anna的DID规定动作(4-1):写好制度背景---处理配置机制
149、【应用计量系列149】Sant' Anna的DID规定动作(4-2):处理配置机制~一场星际会议的讨论
150、【应用计量系列150】Sant' Anna的DID规定动作(4-3):处理配置机制—Ashenfelter's Dip
151、【应用计量系列151】Sant' Anna的DID规定动作(4-4):处理配置机制——基于可观测协变量的处理
152、【应用计量系列152】Sant' Anna的DID规定动作(4-5):处理配置机制——是什么时候平行趋势不成立
153、【应用计量系列153】最新理论与命令:前向型DID(Forward DID)及其stata应用
155、【应用计量系列155】因果推断的效力分析(Power Analysis)及stata代码
157、【应用计量系列157】弱工具变量的AR检验与stata命令
157a、【应用计量系列157a】如何控制协变量?