今天的数据显示，标普500的Gamma-Skew终于在年内首次变为负值！
Gamma-Skew是我们独家开发的用来衡量期权市场情绪的重要指标之一，与标普的价格走势有很高的相关性，具有重要的指导意义。
Gamma-Skew为负值时，Gamma会充当加速器作用，市场波动率可能增大（市场加速下跌），容易引发市场的恶性循环（负伽玛效应）。
但需注意，Gamma-Skew等仅仅是对短期市场情绪的计算，与长期宏观走势关系不大。
同时，GS的CTA模型也显示三大指数 SPX、RTY 和 NDX 均已突破短期系统性触发点，这是几个月来首次出现短期流量预期全部为负值的情况。
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