现在，标普500已经突破5100！
本周围绕着英伟达Nvidia财报发布，标普期权市场出现了前所未有的罕见现象。趁着财报发布前的回调，ES的Call期权仓位大幅增加，导致P/C Ratio急剧减少！
波动率虽然处于历史低位，但市场整体积累的Vega Exposure却新高（主要来源于Call的暴涨）。
从做市商的Gamma角度看，其实期权市场的不均衡度(Imbalance, Gamma-Skew)其实并不大。
但顶不住大家对AI和Nvidia的热情如此高涨啊。。继续涨涨涨吧。
快速分享，预祝周末愉快！
