卖权策略：涉及卖出期权以做空波动率和获得时间价值的策略。这种策略在大部分期权产品中较为常见，因为它可以通过期权到期时时间价值归零来稳定赚取收益。
做多波动率策略：当预期隐含波动率上升时，通过买入期权获取波动率收益的策略。这种策略常用于同时买入看涨期权和看跌期权，组成反跨式期权组合。
平价套利策略（无风险套利策略）：根据看涨期权（Call）和看跌期权（Put）之间的关系进行套利，这种策略通常在市场价格关系出现偏离时进行。
隐含波动率曲面策略：涉及不同行权价和不同期限的期权隐含波动率组成的曲面。该策略可以基于隐含波动率曲线的变动方向进行交易，或者基于当前不合理的曲面在未来可能合理的判断进行交易。
波动率套利：主要是Delta对冲，靠Vega或Gamma的暴露来获取收益。
统计套利：与无风险套利相比，统计套利会暴露一些风险，但收益相对可观。
现金管理：涉及期权策略中的现金管理，可能包括利用期权进行现金收益的增强。
Delta ：表示期权价格相对于标的资产价格变动的敏感度。对于看涨期权，Delta 值介于 0 到 1 之间；对于看跌期权，Delta 值介于 -1 到 0 之间。Delta 还可以理解为标的资产价格每变动一个单位，期权价格理论上的变动量。
Gamma ：是 Delta 的变化率，即标的资产价格变动对 Delta 值的影响。Gamma 描述了当标的资产价格变化时，Delta 值是如何变化的。
Vega：衡量期权价格相对于标的资产波动率变动的敏感度。当波动率上升时，期权价值通常增加，尤其是对看涨期权而言。
Theta ：表示期权价格随时间流逝而降低的程度，即时间价值的衰减。Theta 对于期权卖方是正的，因为他们从期权时间价值的衰减中获利；对于期权买方则是负的，因为他们支付了时间价值。
Rho ：衡量期权价格相对于无风险利率变动的敏感度。Rho 对于大多数期权策略的影响相对较小，通常不是主要关注点。
