大将军卫青率兵从定襄出击匈奴。苏建和赵信一同统领着三千多骑兵，孤军遇到了单于的军队，与敌交战了一整天，兵士几乎全部牺牲。赵信投降了单于，苏建只身一人逃回卫青处。
议郎周霸说：“自从大将军出兵以来，还未曾斩杀过偏将。如今苏建丢掉了部队独自逃回，可以将其斩首来昭示大将军的威严。”
长史安说：“不能这样做。苏建以数千人的兵力抵挡了数万敌军，奋力战斗了一整天，士兵们都不敢有二心。如今他自动回来却被斩首，这是向以后的人表明只要打了败仗，就算投降或者逃回来也是不能免死的。这样做不应当。”
卫青说：“我卫青有幸凭肺腑之亲的关系在军中任职，本不担心没有威严，而周霸却劝我用斩将来显示威严，这大大违背了我的意愿。况且即使我的职权可以斩杀将领，但以我的尊宠地位，也不敢在国境之外擅自诛杀，还是把苏建囚禁起来，交陛下亲自裁决，以此来告诫为人臣的不敢专权，不也是很好吗？”
于是，卫青就把苏建囚禁起来，押送到皇帝的行营去。皇帝果然赦免了苏建，没有杀他。
