最近市场又开始炒小市值了,我本文也来聚集小盘风格基金来拉拉数据,寻找长期业绩相对比较优秀的小盘风格基金。
要求今年三季报“小盘价值风格权重”+“小盘混合风格权重”+“小盘成长风格权重”合计大于30%,2024Q3股票仓位大于50%,规模合并值大于0.5亿元,多份额仅保留A类,全市场满足条件的有105只基金(数据来源:东财Choice,截至2024年11月27日)。
一、规模大于5亿元的小盘风格基金
105只有点多,我将规模大于5亿元26只基金展示如下,其中前10名的基金名字被我标红了,涉及到的基金经理有万民远、何杰、曹名长、陆奔、董季周、徐治彪等。涉及到的被动指数型基金有大成中证360互联网+大数据100指数A、国证2000ETF、煤炭等权LOF。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
展示这26只基金的基金经理任职时间、任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量如下,信息量比较大,大家自己研究。
数据来源:Choice,截至2024年11月27日,历史业绩不预示未来走势
二、任职以来年化大于10%
这105只基金,要求基金经理上任时间大于三年,任职以来的年化回报大于10%,则只有9只基金满足要求,详见下表。
数据来源:Choice,截至2024年11月27日,历史业绩不预示未来走势
9只基金按照2024年中报,机构持有金额由高到低排序如下,万民远、汤志彦、夏高、苏秉毅、江峰相对比较受到机构的认可。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
9只基金展示当前相对前期高点的回撤,今年以来、近1年、近2年、近3年回报如下。
数据来源:Choice,截至2024年11月27日,历史业绩不预示未来走势
江峰的中信保诚多策略正在创新高。
大成中证360互联网+大数据100指数A相对前期高点的回撤仅-2.33%。
近三年的回报来看,大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)近三年回报41.20%,近三年回报较好的还有江峰的中信保诚多策略、苏秉毅的大成景恒混合A。
三、中证360互联网+大数据100
上榜唯一的被动指数型基金:大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)。
这只基金的业绩基准,近三年涨幅63.17%,近五年涨幅155.74%,确实牛。
数据来源:WIND,截至2024年11月28日,历史业绩不预示未来走势
这只基金跟踪的指数是中证360互联网+大数据100指数,是由大成基金管理有限公司定制开发的量化策略指数——
样本空间为中证全指指数样本中属于互联网+概念且非连续停牌证券(超过 5 个交易日), 按其规模因子、成长因子、质量因子、反转因子和搜索因子计算相应评分,将各因子评分相加所得的和为综合评分,选取综合评分最高的100只证券作为指数样本,采用等权重计算。
数据来源:中证指数管网,截至2024年11月28日,历史业绩不预是未来走势
值得注意的是,该指数样本调整频率较高,每月度调整一次,样本调整实施时间为每月第三个星期五。
定期调整时,根据样本空间内证券的综合评分设置备选名单,用于样本定期调整之间生的临时调整。备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 5%。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
从申万一级行业权重来看,第一重仓行业是非银金融,占比50.4%,其次是电子,占比12.4%,第三名是电力设备,占比8.3%……
数据来源:WIND,截至2024年11月28日,重仓行业展示不构成投资建议
另一种行业分类来看,第一权重是信息技术,权重占比47.27%,第二权重是可选消费,权重占比17.28%,第三权重是通信服务,权重占比16.54%……
数据来源:中证指数管网,截至2024年11月28日,成分行业展示不构成投资建议
从前十大权重来看,分别是贝仕达克、欧陆通、爱仕达、长江通信、兰生股份、英飞特、辉煌科技、新经典、大商股份、北巴传媒,都不是耳熟能详的大白马企业。
数据来源:中证指数管网,截至2024年11月28日,成分股展示不构成投资建议
难得的是,中证360互联网+大数据100指数最新市盈率TTM估值仅14.49倍,处于指数发布日(2015-08-10 )以来估值百分位20.89%,依然在相对的低位。
数据来源:WIND,截至2024年11月28日,历史业绩不预示未来走势
市净率方面,中证360互联网+大数据100指数最新估值仅1.53倍,处于指数发布日(2015-08-10 )以来估值百分位22.15%,依然在相对的低位。
数据来源:WIND,截至2024年11月28日,历史业绩不预示未来走势
四、写在最后
如果对指数基金感兴趣,又想找小盘风格基金,那么中证360互联网+大数据100指数值得研究。
如果对主动型基金依然有信心,想找小盘风格,那么江峰的中信保诚多策略、苏秉毅的大成景恒混合A值得看一眼。
江峰的中信保诚多策略最新一期小盘风格权重占比100%;
苏秉毅的大成景恒混合A最新一期小盘风格权重占比65.69%;
文章不长,数据值千金。
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