期货交易，如何应对无序震荡走势？
文摘
2024-11-06 08:01
辽宁
九月末，股市怒涨带动了商品整体也持续走高，然后以一根高开低走的巨大阴线，开启了10月份的行情。同时，从上图可以看到，整个10月份的行情完全在看大A脸色，没什么活力，就是一个无序震荡。有很多朋友被震懵了，又开始怀疑是不是自己的系统有问题，是不是自己的水平是纯粹的垃圾…今天，应几位居间客户的强烈要求，再次给各位讲一讲：当你面临自己规则中的“震荡”时，我们都有哪些选择的手段。首先，要不要尝试扭亏为赢呢？这肯定是最优选择，就是我让我自己的交易模式中，不存在震荡亏损一说，震荡我也要获利。这个其实很多人都尝试过，但是尝试过后你就会发现，你开发出来的针对原策略“震荡”能够获利的策略，它本身大概率也存在另外一种“震荡“。比如，你的策略是日线的，你去更小周期重新开发了一套策略，可以实现日线的震荡时刻，小周期获利。你心跳加速，额头冒汗，觉得圣杯马上问世，结果后头一看，这个小周期策略也有一个震荡期。而且竟然还有一个震荡节奏，可以先干一下小周期，再弄一下大周期，实现完美双杀…然后你可能会发现，根本没有圣杯，每一套策略都有不利期，都有需要你连续止损的时刻。那有的人说，你是不是傻，震荡行情不做不就可以了么？很明显，这依然是圣杯模式，因为这意味着你能够识别出震荡，你能识别出震荡，你自然就能识别出趋势。也就是说，震荡，我们没有提前预知，而且，我们也没有办法扭亏为盈，我们总有没有办法避免的亏损时刻。那么如何控制？从根本逻辑上来讲，就两条：要么降低交易频率，要么减少风险敞口。这两条核心，主观交易者很容易实现，当你的权益曲线持续走低，你觉得自己正在经历一些严酷的震荡时刻，有点刚不住的时候，你可以选择用自己的方式，去减少交易次数，或者一次少开一点仓位即可。（PS：如果你没头绪，参考下面量化的规则）但是，量化自动化风格的交易员稍微有点困难，因为有很多人是依靠自动化的策略去实现稳定输出的正期望，而这两种处理模式，都是需要他去调整自己的交易系统。首先，降低交易频率，可能需要你修改自己的入场规则，让它更难触发。或者需要你在目前已经得入场基础上，再加一层过滤。比如，当我的权益回撤20%时，我定义其为“震荡时刻”，我原本的入场是小时线满足某状态，现在我要求，日线也必须同时满足此状态，否则我不进场。第二种是降低风险敞口，那毫无疑问就是输缩。你可以给自己的账户设置如下规则：当我的权益回撤20%时，我定义其为“震荡时刻”，我需要缩减X分之一头寸。所以，总结而言，如果你所经历的震荡让你毫无压力，心态平稳，那么就说明你的仓位合理且认知坚定，无需任何控制和处理。而如果你所经历的震荡让你压力巨大，心神不宁，那么就说明你得仓位不合理或者你已经有点亏不起了，那么此时，你可以降低仓位或者减少你的交易频率。要记住，我们的目标是，长期持续的输出正期望，所以，必须拥有度过难关的能力。
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